上周,华润信托发布10月份中国对冲基金指数(MCRI)月度报告。该指数10月份下跌-1.13%,强于同期沪深300指数-1.67%的表现。平均股票仓位约为63%,与9月份相比没有太大变化。
报告显示,10月,MCRI覆盖的139只私募证券基金中有49%的产品获得了正收益,其中,其中,泽熙5期、银信宝、凯毅、红山1期、武当5期等产品的收益率排名靠前。
今年以来,MCRI指数跌幅为-0.42%,同期沪深300指数跌幅为-3.88%。有44%左右的私募证券基金获得了正收益。其中,理成风景2号、红山1期、泽熙5期、先锋1号等私募证券基金的收益率均超过了10%。
中期来看,最近一年,沪深300指数跌幅为-16.34%,MCRI下跌-9.95%。有133只私募证券基金具有超过1年的历史业绩记录,但仅有11%的私募证券基金获得了正收益。所有产品的收益率均值为-9.41%,中值为-8.25%。泽熙4、5期、凯毅、理成风景2号、天马、林园系列等产品的表现较好。
MCRI最近两、三年的累计回报率分别为-20.18%和-6.41%,从中长期来看,阳光私募基金的平均收益率远远好于代表大盘表现的沪深300指数(其最近两、三年的累计回报率分别为-33.29%和-31.26%)。
仓位方面,MCRI成分基金的平均股票仓位较9月末没有太大变化,约为62%左右。持仓超过八成的产品仍在40%左右,超过65%的私募将股票仓位维持在五成以上。(陈春雨 整理)