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建行将精算企业违规概率


http://finance.sina.com.cn 2004年11月08日 17:50 北京现代商报

  对公业务风险评级预警系统明年上线

  商报讯 (记者 彭宇) 记者日前从中国建设银行了解到,该行“对公业务子系统”将在明年上半年投入使用,该系统将按照巴塞尔新资本协议的最新标准,精确地计算所有公司客户的违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、预期损失率(EL)和非预期损失率(UL)等核心指标,为信贷审批、贷款定价、限额管理、准备金计提以及经济资本配置提供最为重要的决策依
据和政策标准。

  据建行负责人介绍,该系统的上线将使银行的数据质量得到改善,在这个基础上,银行还组建项目组着手设计风险价值(VaR)和风险调整回报率(RAROC)模型,开发各种组合风险分析工具,逐步提升建设银行对客户风险、债项风险、组合风险的评估与管理控制能力,为各项风险决策提供科学依据。

  据了解,“对公业务子系统”是建行风险评级预警系统的重要组成部分,也是我国银行业第一个自主研发的、符合国际标准的风险决策支持系统。该系统已于2004年5月通过标准普尔公司和摩根斯坦利银行的联合技术验证,并开始在建设银行全行信贷管理中推广使用。






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