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中行外币资金敞口将稳定在一百多亿http://www.sina.com.cn 2006年11月10日 03:55 第一财经日报
宋兴华 近日，《第一财经日报》从中国银行内部权威人士处获悉，今后中行外币资金敞口将固定在一百多亿元人民币左右，即使人民币升值，在这方面也不会给银行带来很大影响。 外汇资金敞口是指金融机构在做完外汇买卖业务后某一币种借贷方轧差后的余额。由于存在外汇资金敞口，人民币升值，银行就会不可避免地发生损失。上述人士透露，今年前4个月，中行账面外币资金敞口降低到200多亿元，其中相当一部分是对境外子公司，如中银香港、中银国际的资本性的投资，因此汇率的变化不会有实质的影响。 统计数据显示，截至2005年末，中行合并资产负债表内外汇头寸大数为600亿美元，由于中行与中央汇金公司签订了180亿美元外汇期权合约，加上其他的结汇安排，2005年底在表外工具对冲后未覆盖的外汇敞口净额为394亿美元。 中行半年报显示，2006年上半年，受人民币升值影响，中行受限制的外汇资本性项目下外汇敞口产生的净外汇损失约35亿元人民币。同时中行与中央汇金公司签署的外币期权合同的估值收益为3亿元人民币。 更多精彩内容请浏览第一财经的网站：www.china-cbn.com 中国首选，价值之选！欢迎订阅第一财经日报! 订阅电话：021—52132511(上海)10—58685866(北京)020—83731031(广州)0755—82416077(深圳)
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