金融期货技术系统标准浮出水面

　　近日，一整套有关金融期货会员系统筹备情况指引和调研的文件，由中国期货业协会下发至各期货公司处。据一些期货公司反映，这次除对期货公司的技术系统情况进行全方位的摸底之外，更重要的是，下发到期货公司征求意见的《金融期货风险监控系统要求指引》将成为金融期货技术系统准入标准的基本雏形。

　　中期协在《金融期货风险监控系统要求指引》中明确提出了：“此指引所提出的标准可能将作为金融期货技术系统的准入标准”，以及“各期货经纪公司的交易结算系统均应满足本指引提出的基本要求”。

　　“这就说明经过本次调研摸底之后，经过征求会员意见，金融期货技术系统标准将会以此《指引》为基础形成。”一家期货公司负责人评价。

　　中期协认为，制定一定的技术标准的基本出发点是因为：股指期货的推出，我国的证券期货市场将巨大发展，同时客户数量、资金额等大量增加，风险也随之加大。为了保障金融期货的顺利推出，规范各个会员的风险控制行为，提高整个期货市场的风险控制能力，因此特地制定出此技术标准。

　　从日前下发的《指引》来看，金融期货的技术系统准入标准目前主要是从七个方面对会员进行要求。

　　首先是要求会员必须具有在交易时进行事前资金和持仓计算与冻结的能力。这一能力具体表现在两个方面，会员在接受报单前，须能够计算应该被冻结的保证金和持仓，并且确保在资金不足或者持仓不足时，拒绝保单。在完成交易时，会员须能够计算应占用的保证金，新的持仓数量，以及应释放的冻结保证金和持仓。

　　其次是要求会员必须具有采用逐日盯市制度完成期货业务结算的能力。具体则表现在会员应确保对客户收取的保证金率高于交易所向会员收取的保证金率。

　　再次，《指引》还要求会员须具备向中国期货保证金安全存管中心报送数据的能力。这主要是指三方面的报送能力，在每日结算后，能按照中国期货保证金安全存管中心发布的报送数据格式，立即完成数据报送工作；当报送数据格式升级时，能够及时更新版本；能够确保报送数据的准确性。

　　第四方面的要求是，会员须具备在交易过程中，能够按照实时和可能出现的极端结算价，进行风险试算的能力。保证在客户出现资金不足时，能够在第一时间发现。

　　第五方面的要求是，具有向出现风险的客户准确地发送通知的能力。必须要有明确的通知手段，并能够在出现风险时，能通过至少一种通知手段，及时向客户发出通知。当接到交易所会员发出的强行平仓通知时，应能够准确地找到应予以强行平仓的客户，向其发出强平通知。

　　最后的两个要求则分别为：一是会员应该能够通过系统，给出需要以及可以进行强平的客户和仓位，执行强平操作，并及时跟踪强平效果；二是对于所有风险操作，都应当有清晰的日志，并采用恰当的方法进行保存，所有日志应当具有防止被篡改的机制。

　　据悉，在即将出台的《期货交易管理条例（修订草案）》中，也对信息技术系统提出了要求。一位期货公司负责人认为，制定一个金融方面的技术系统标准是非常有必要的，金融的信息技术系统已经成为了一个国家金融安全的重要部分之一。