五矿经易期货：豆粕期权策略报告10.18

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　　盘后：行情区间震荡，等待方向选择

　　【行情要点】

　　豆粕期货： 今日豆粕期货1901合约小幅上涨，截至收盘，较上一交易日结算价变化18 /0.53 %，报收3，435 。

　　【期权盘面】

　　主力期权：今日总成交量85，770 张，增加20.08%，其中认购54，336 张，认沽31，434 张；

　　今日总持仓量327，454 张，减少4.97%，其中认购156，426 张，认沽171，028 张。

　　隐含波动率为23.78%。

　　操作：m1901在一定区间震荡，隐含波动率持续位于高位，因此保留卖出m1901-C-3800仓位，获取Theta和Vega收益；技术上，期货突破前期高点创出新高，看多豆粕，买入m1901-C-3500。 

　　【豆粕期货相关合约行情】

　　数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部

　　【主力期货合约合成期权】

　　注：合成价格=平值期权+call权利金-put权利金；合成期权升贴水=期权合成价格-豆粕期货收盘价。

　　数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部

　　【豆粕期货期权当月及次月成交量和持仓量P/C Ratio】

　　注：PCR为豆粕期货期权合约（成交量，持仓量）认沽期权/认购期权

　　数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部

　　【豆粕期权P/C Ratio曲线图】

　　数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部

　　【豆粕期货主力及次主力月份期权隐含波动率】

　　数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部

　　【豆粕期货1901期权隐含波动率走势图】

　　数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部

　　【豆粕1901期权行情表】

　　数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部

　　【豆粕1905期权行情表】

　　数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部

　　五矿经易期货期权队

责任编辑：宋鹏