五矿经易期货：豆粕期权策略报告10.10

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　　【行情要点】

　　豆粕期货： 今日豆粕期货1901合约大幅上涨，截至收盘，较上一交易日结算价变化32 /0.92 %，报收3，513 。

　　【期权盘面】

　　主力期权：今日总成交量155，194 张，增加20.08%，其中认购87，430 张，认沽67，764 张；

　　今日总持仓量318，696 张，减少 4.97%，其中认购143，814 张，认沽174，882 张。

　　隐含波动率为23.70%。

　　操作：今日豆粕期货1901继续大幅上涨，最高位置3，515 ，突破前期高点，虽延续上涨趋势但势头有所减弱。操作上依据CCI和移动平均线给出相关交易信号，进行空头加仓操作。 

　　【豆粕期货相关合约行情】

　　数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部

　　【主力期货合约合成期权】

　　注：合成价格=平值期权+call权利金-put权利金；合成期权升贴水=期权合成价格-豆粕期货收盘价。

　　数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部

　　【豆粕期货期权当月及次月成交量和持仓量P/C Ratio】

　　注：PCR为豆粕期货期权合约（成交量，持仓量）认沽期权/认购期权

　　数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部

　　【豆粕期权P/C Ratio曲线图】

　　数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部

　　【豆粕期货主力及次主力月份期权隐含波动率】

　　数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部

　　【豆粕期货1901期权隐含波动率走势图】

　　数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部

　　【豆粕1901期权行情表】

　　数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部

　　【豆粕1905期权行情表】

　　数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部

　　五矿经易期货期权队

责任编辑：宋鹏