五矿经易：Delta中性策略建议

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　　本交易策略为Delta中性策略，主要为卖出宽跨式策略，获取盘整及权利金收益；主要获利来源为：1区间盘整、2时间价值、3波动率下降，因此，只要盘势至少符合上述1+3的情境，则本策略即可达到持续稳定的收益；而策略在行权价之选择上则以浅虚值为最主要之参考依据，当目标期货价格突破或跌破行权价格时，将进行部位之调整，而当目标期货价格仍在行权价之间，则尽量不去调整部位。

　　【豆粕期货成交及持仓】

　　【豆粕期货行情及次日撑压参考】

　　注：上表右方是以CDP作为计算基准，短线可作为次日进出场之参考依据。

　　【豆粕期权成交及持仓】

　　注：平值是以Call与Put权利金相减最小为基准。

　　【豆粕期权隐含波动率】

　　注：波动率计算分别以各合约所有行权价加权平均计算，20MA为20日IMP的算数平均，高低值为20MA之2倍标准偏差计算。

　　【豆粕期权1801最适结算价】

　　注：最适结算是以目前持仓总量推算对卖方交易者最有利之结算价位。

　　【豆粕期权1801行情表】

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