上海东证期货有限公司 东证期货研究所
日内交易策略
本周橡胶的日内交易策略表现较差,其他品种也未出现较明显的收益表现。今年以来,橡胶在R-Breaker策略中所获得的累计收益已达25.66%,最大回测幅度为6.66%。
套利策略
产业链套利中炼焦产业链套利本周未平仓,累计收益为29.9%,夏普率3.96。甲醇制PP本周开仓,累计收益达到6.16%。鸡蛋产业链本周无信号,累计收益-9.64%。钢厂套利本周平仓,累计收益18.33%,夏普率为2。
本周跨期套利锌净值有所回升,盈利1.55%,累计收益为-1.82%。镍次主力合约成交量逐渐攀升,我们将3个滑点减至2个,目前累计收益0.86%。铝本周无交易,累计收益-0.3%。
日间择时策略
本周HMM策略出现多次交易信号,整体表现较为震荡。从整体业绩来看,今年以来表现最好的焦炭的RC因子,在3倍杠杆水平下目前获得的累计收益率已达到了305.81%。
日内交易策略
本周橡胶的日内交易策略表现较差,其他品种也未出现较明显的收益表现。今年以来,橡胶在R-Breaker策略中所获得的累计收益已达25.66%,最大回测幅度为6.66%。
套利策略
产业链套利中炼焦产业链套利本周未平仓,累计收益为29.9%,夏普率3.96。甲醇制PP本周开仓,累计收益达到6.16%。鸡蛋产业链本周无信号,累计收益-9.64%。钢厂套利本周平仓,累计收益18.33%,夏普率为2。
本周跨期套利锌净值有所回升,盈利1.55%,累计收益为-1.82%。镍次主力合约成交量逐渐攀升,我们将3个滑点减至2个,目前累计收益0.86%。铝本周无交易,累计收益-0.3%。
日间择时策略
本周HMM策略出现多次交易信号,整体表现较为震荡。从整体业绩来看,今年以来表现最好的焦炭的RC因子,在3倍杠杆水平下目前获得的累计收益率已达到了305.81%。
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