金融期货日度报告:基于SVM的期货日度行情预测

上海东证期货有限公司 东证期货研究所


　　我们使用SVM模型对不同期货品种的历史基本行情数据进行训练,优化得到最优参数值,并用最优参数和最近的收盘数据对未来一段时间内的价格涨跌情况进行预测。最高价、最低价由对最近一个交易日内5分钟数据进行SVM回归预测得到,预测涨跌方向和预测确定性由近5个交易日的日度基本行情指标得到。SVM模型历史预测准确率在50%-60%之间,预测结果仅做参考。