新浪期货:豆粕大幅上涨 看涨全面上涨

新浪期货:豆粕大幅上涨 看涨全面上涨
2018年02月12日 16:35 新浪财经

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  m1805合约增仓大涨,收报2841,上涨1.28%,成交量为74.98万手,持仓量为186.88万手,日增仓+61748手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.19%、16.80%、16.99%和17.19%。

  2月12日,豆粕期权成交量10.50万手(按双边计算,下同),持仓量38.19万手,成交额5479.54万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.63(前日0.61)和0.80(前日0.81),前者上涨后者下跌,投资者仍然对看涨期权略显偏好。其中,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的68.39%、30.07%,持仓量占比分别为65.25%和31.08%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。

  受标的期货增仓大涨的影响,看涨期权全面上涨、看跌期权普遍下跌。看涨期权中,m1805-C-3150合约领涨,涨幅+1600.00%,m1805-C-3100合约次之,为+475.00%;而看跌期权中,m1805-P-2700合约领跌,跌幅达-46.51%,m1805-P-2650合约次之,为-45.45%。m1805系列平值期权隐含波动率收于14.53%,较昨日上涨2.71%。

  豆粕1805合约追随外盘大幅上涨,主要受阿根廷天气担忧及美元走软影响,天气市中期价易反复波动,建议在区间2750-2850内滚动偏多交易。方向性策略,谨慎持有牛市看涨价差组合。波动率策略,波动率短期维持震荡,平值看跌期权中9月合约的隐含波动率小幅低于5月合约的隐含波动率,近高远低的期限结构并不合理,可用看跌期权轻仓构建日历价差组合,即买入9月平值看跌期权,同时卖出5月平值看跌期权。

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责任编辑:罗思杨

期货 豆粕 波动率

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