郑州商品交易所权利凭证质押保证金业务管理办法

　　郑州商品交易所权利凭证质押保证金业务管理办法

　　(2003年2月27日第五届郑州商品交易所理事会第一次会议通过 2004年4月20日第五届郑州商品交易所理事会第二次会议修正 2005年8月2日第五届郑州商品交易所理事会通讯会议修正 自2005年9月1日起施行)

　　第一条 为规范郑州商品交易所(以下简称交易所) 权利凭证质押保证金业务行为,保护期货交易当事人的合法权益和社会公众利益,防范结算风险,根据《郑州商品交易所交易规则》及现行结算体制，制定本办法。

　　第二条 权利凭证质押补充的保证金仅用于交易，会员发生的亏损、交割货款、手续费、出金、仓储费、年会费以及其他费用等款项均须以货币资金及时结清。

　　第三条 权利凭证质押保证金业务由交易所结算部负责办理。

　　第四条 办理权利凭证质押保证金业务时，交易所为质权人，出质人为会员或经交易所认可的第三人。交易所认可的第三人质押须委托经纪会员办理，经纪会员持其交易所认可的第三人的权利凭证办理质押业务时，应提供交易所认可的第三人的专项授权书。

　　第五条 质押保证金的权利凭证种类：

　　(一) 可在交易所流通的标准仓单；

　　(二)可兑换的外国货币(限国家公布

　　(三)交易所认可的其他权利凭证。

　　第六条 每次质押权利凭证的价值不得低于10万元(人民币)。

　　第七条 会员申请办理权利凭证质押保证金业务的，须向结算部提供单位法定代表人签发的质押保证金申请书。经纪会员代投资者办理权利凭证质押业务时，应同时提交经投资者签章的专项授权书。

　　第八条 权利凭证质押应履行以下审批手续：

　　(一)以标准仓单质押时，由结算部负责人审批；

　　(二)以可兑换外币质押时，由结算部负责人签署意见后，报交易所主管副总经理审批；

　　(三)以其他权利凭证质押时，须经交易所合规经理审验并签署意见后，报交易所总经理办公会议研究批准。

　　第九条 权利凭证的验证交存手续：

　　(一) 办理标准仓单质押的会员须在质押申请获交易所批准后，于当日14时30分之前到结算部办理仓单的鉴定、核查和质押手续。

　　(二) 经批准以可兑换外币及其他权利凭证质押的，会员应将权利凭证交结算部，办理相关手续。

　　第十条 权利凭证市值的确定标准：

　　(一)标准仓单质押时，以办理日前一日该品种最近交割月份合约的结算价为基准价计算其市值；

　　(二)可兑换外币质押时，以办理日前一日中国

　　(三)其他权利凭证质押的市值由交易所核定。

　　第十一条 质押资金核定标准：

　　(一)标准仓单质押资金不得超过其市值的80%；

　　(二)外币质押资金不得超过其市值的90%；

　　(三)其他权利凭证质押资金不得超过其市值的80%。

　　第十二条 交易所核定权利凭证质押资金后，会员与交易所签订质押保证金协议书。

　　第十三条 权利凭证质押保证金的核算：

　　协议生效当日，结算部按照协议中的质押资金出具质押增加保证金通知书，据此进行帐务核算，同时增加会员保证金。

　　第十四条 权利凭证每次质押期限为六个月。期满后会员提供书面申请，可延期三个月。延期届满仍需质押的，须重新办理手续。权利凭证质押期限及延期必须在其有效期内。

　　第十五条 交易所有权根据市场状况调整质押资金及可用质押资金。

　　质押期限内，结算部负责核查因市值变化质押资金是否应当调整。当质押物的市值涨跌幅度达到10%及以上(含10%)时，可以对该笔质押资金作相应调整；结算部按照核算后需要调整的质押资金出具调增(减)质押资金通知书，同时调整会员保证金。

　　质押期限内，当会员配比货币资金不足时，计算机按照质押配比规定即时对该会员的可用质押资金作相应调减，当会员增加货币资金时，计算机按照质押配比规定即时调增其可用质押资金。可用质押资金在会员当日资金结算报表中列示。

　　第十六条 有下列情况之一的，交易所有权解除权利凭证质押：

　　(一)质押期内市场出现较大风险，并有可能危及交易所合法权益的；

　　(二)质押期内会员提出书面申请，要求提前解除质押的；

　　(三)质押期满，会员没有提出延期书面申请的；

　　(四)延期届满时，会员没有重新办理质押手续的；

　　(五)由于其他原因需要停止质押的。

　　出现本条前款情况时，在解除质押当日由结算部按照会员的质押资金出具解除质押通知书，同时调减会员保证金、计算质押手续费。

　　第十七条 解除质押协议且权利凭证所折抵的保证金全额及时清偿后，交易所应向出质人返还权利凭证。

　　解除标准仓单质押时，结算部当日办理仓单解除质押手续。

　　解除可兑换外币质押时，结算部在解除质押协议当日支付等额的质押原币种。

　　解除其他权利凭证质押时，结算部归还其原权利凭证。

　　第十八条 解除质押协议若权利凭证所折抵的保证金不能全额及时清偿时，交易所有权按本办法和质押协议的有关规定依法将质押的权利凭证兑现或变现，用于清偿其折抵的保证金和相关债务。清偿后有余额的，将余额部分退还会员；兑现或变现金额不足以清偿其折抵的保证金和相关债务的，交易所有权向会员追索。

　　兑现或变现时，权利凭证可以分割的，按其不能清偿的保证金数额、质押费用、兑现或变现费用以及相关费用等的合计数额进行分割兑现或变现；权利凭证不能分割的，全部兑现或变现。

　　交易所依法将质押的权利凭证兑现或变现时，按下列规定进行：

　　(一)以标准仓单质押的，由交易所通过公开的仓单拍卖程序进行；

　　(二)以外币质押的，按兑现当日中国人民银行公布的相应外币买入价折抵人民币；

　　(三)以其他权利凭证质押的，按其性质由交易所确定变现办法。

　　第十九条 会员应承担质押期内的手续费和其它相关费用。其他相关费用包括权利质押凭证的仓储费、保管费等。

　　质押手续费根据质押资金同时参照中国人民银行公布的同期半年贷款利率计算，交易所在质押解除时收取。

　　权利凭证的仓储费、保管费等按有关规定交纳。

　　第二十条 交易所应建立质押协议书及相关资料的保管制度，完善相关手续。

　　权利凭证质押保证金业务的资料及相关资料档案保管期限与会计档案相同。

　　第二十一条 本办法中相关协议及表单见交易所网页会员常用表格栏目。

　　第二十二条 本办法解释权属于郑州商品交易所。

　　第二十三条 本办法自2005年9月1日起重新公布施行。