持仓分析：期指净多持仓有所下降

　　昨日股市偏强振荡，重心有所抬升，但成交量未见放大。上证50指数、沪深300指数与中证500指数分别上涨0.35%、0.54%、1.15%，期指贴水幅度小幅收窄。IF四份合约合计减仓3手至46112手，IH四份合约合计加仓597手至33533手，IC四份合约合计加仓218手至18784手。

　　周二，前十名席位在IF1605合约上共持有多单19616手，持有空单17399手，主力净多持仓量为2217手，较前一交易日减少25手。多头方面，中信期货席位减仓135手，而海通期货席位加仓92手，空头方面，方正中期期货席位减仓115手，而中信期货席位加仓87手，总体上看，多空双方主力均互有增减，且规模较为平衡。

　　前十席位在IH1605上共持有多单8888手，持有空单7343手，主力净多持仓量为1545手，较前一交易日减少74手。多头方面，除华泰期货席位外，其他席位变化不大，空头方面，招商期货与国泰君安期货席位分别加仓92手、87手，总体上看，多空双方主力均互有增减，但多头减仓力度较大。

　　前十席位在IC1605合约上共持有多单12135手，持有空单12129手，主力净多持仓量为6手，较前一交易日大幅减少306手。总体上看，空头主力加仓力度远大于多头。三品种汇总，前十主力净多持仓量为3768手，较上一交易日减少405手，净多率由4.2%下降至3.8%。

　　由于股市在利多消息刺激下小幅反弹但成交量偏低，期指主力净多率为正但有所下降，显示市场认为短期股市调整还没结束，建议投资者持短线思路参与交易，静待股市企稳再做多。在跨品种套利方面，主力持仓变化IF优于IC，而股市调整期IC波动会大于IF，故稳健交易者可适当介入买IF卖IC套利组合。

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