第一部分 评选相关事项
一、评选时间
8月中旬,发布评选通知并组织报名;
9月7日-11月30日 开展评选活动
12月 现场评审会
二、参加团队
1、期货公司以投研团队名义均可报名参选;
2、每家期货公司最多同时2个团队报名;
3、每个团队成员最多6人,设领队1人,须明确各成员在团队中的职责;
4、团队成员要求全部通过期货投资咨询资格考试,并获得期货从业资格2年以上的研究员。
三、评选奖项及奖励办法
1、大连商品交易所[微博]十大投研团队(总成绩排名前10):10名。
2、大连商品交易所最具潜力投研团队(总成绩排名11-20):10名。
3、大连商品交易所优秀投研团队(总成绩排名21-30):10名。
第二部分 评选规则
一、交易策略报告(30%权重,专家评审)
1.每个团队提交的交易策略报告数量不少于3篇,少于3篇报告,每篇扣5分;
2.每篇报告要求为我所品种行情或运行特点的交易策略报告,必须具备策略概述、因素分析、风险控制等主要内容;
3.每个团队可在模拟交易后的一周内提交交易策略报告。(注:延后提交报告,主要考虑鼓励团队展示较高质量的研发成果)
二、模拟交易(40%权重,系统判断)
1、模拟交易采取T+1的交易方式,各团队起始资金1000万,各合约保证金、手续费收取标准另行发布;
2、模拟交易无集合竞价,并采取模拟报单与实际行情对价对量成交;(注:相对以往对价不对量有所调整)
3、模拟交易按照绝对收益率、夏普指数(收益率均值/收益率标准差)两项指标的综合排名计算分数,两项指标权重各占20%,第一名100分,依次减少1分,得分乘以权重计入总成绩,第101名以后成绩为0分;
4、评选最后一个交易日,模拟交易只可平仓不能开新仓。
5、模拟交易亏损率超过30%,模拟分数为0分。
三、交易策略与吻合度(10%权重,专家评审)
1.要求各团队的交易品种、持仓方向与交易策略基本一致;
2.交易计划书要求根据交易策略报告,在模拟交易之前或当日提交。
四、现场评审20分(20%权重)
1、综合得分前15名可以参加现场评审会;
2、现场评审中,每个团队派代表现场陈述交易策略报告并回答专家提问,专家评审团将根据每个团队的表现现场打分,满分20分;
3、专家评审团将由期货业内专家、现货专家、媒体代表以及投资客户等组成;
4、未进入现场评审会的团队,本项得分为现场第14名团队的现场得分减1分,计入总成绩。
根据各团队上述5项成绩汇总(含策略报告数量扣分项),确定评选最终获奖名单。
第三部分 其他事项
1、评选网站及相关媒体每天公布前30名团队的成绩,其余团队的成绩不予公布,各团队可查询本团队成绩;
2、活动主办方有权根据实际情况对评选方案进行调整,但不具备向前的追溯力;
3、如参选团队存在违反规则的行为,主办方有权对相应团队的成绩进行调整,直至取消参评资格;
4、主办方对本次评选具有最终解释权。
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