周二期指主力合约下跌1.27%,盘后总持仓小幅增加1581手至21.8万手,是近期适中水平。总持仓近20日增长率略微反弹,但依然保持在临界水平附近波动,说明近期市场情绪仍然偏谨慎,多空双方持仓观望情绪明显。收盘时当月合约基差升水0.3点,而早盘时最高曾达到28点,暗示股指期货市场短线情绪略偏负面。
年初以来,期指成交活跃度较上月出现明显下降,日均成交持仓比仅有7.14倍,而去年12月时这一指标高达8.9倍。近1周来期指成交持仓比在6倍附近波动。不管是持仓还是成交,都较去年12月出现显著回落。其原因是,一方面在股指快速上涨后,空方遭遇重创,不敢贸然进攻。另一方面,现指持续处于横盘中,多方加仓意愿并不强。
根据中金所[微博]公布的1502、1503和1506合约持仓数据,前20名净空仓略减少304手至17362手,与周一水平基本持平。多空持仓比保持在89.8%的适中偏高水平,市场平衡并未打破。分开来看,双方略有增持,但总头寸变化不明显。这样的格局已经维持了一周,股指大跌后的反弹既没有提振多方信心,也没有对空方形成打击。
虽然多空力量维持了适度均衡,但是从IF1502合约持仓变动来看,各席位分歧明显。从增减持力度上看,空方更加主动,多方较为保守。增持多单前三席位依次是中信期货、浙商期货和国泰君安期货[微博]席位,其分别增持多单1584手、1291手和698手。中信期货和浙商期货同时还减持空单924手和232手,资金态度明显偏多。而国泰君安期货同时增持820手空单。
值得一提的是,国泰君安期货席位目前持有的多单加总后仅有14480手,较年初时平均1.7万手显著回落。空方阵营中,增持空单前三席位有方正中期、上海东证和招商期货席位,其分别增持空单1333手、1093手和1041手。周二增持的空单都带有较强的投机属性,资金态度偏空。
(作者单位:五矿期货)
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