浙江系退出期指主力多头序列
招商期货 侯书锋
股指期货上周五大幅下挫，主力12月合约日内最低跌至自10月底上涨以来的50%回档位，该合约成交量为23.4万手，较前一交易日增加92165手，持仓量为22941手，成交量与持仓量比值为10.2倍。其中，“浙江系”已经退出主力多头序列，反映了市场趋向看空。
当日中金所公布的持仓数据显示，12月合约前20名持买单会员增持324手至15992手，持卖单会员增持233手至20186手，多空持仓比值为0.79。前20名会员净卖单为4194手，前10名会员净卖单达到6159手，本周净卖单呈现增加趋势。
持买单会员中，大华期货逆市加仓684手，银河期货、申银万国、鲁证期货分别持有660、578和538手净买单，“浙江系”浙江永安和南华期货共持有422手净买单，“浙江系”已经退出主力多头序列，这也反映了市场趋向看空。持卖单会员中，中证期货、华泰长城、海通期货分别持有3706、1350和1331手净卖单；国泰君安虽然在12月合约只有345手净卖单，但在11月仍持有3371手卖单，此外招商期货和中粮期货12月合约也持有较多净卖单。空头仍以券商系为主， 空头力量仍占有主导优势。
上周五11月合约价格一度低于现货指数价格，这就意味着前期买现卖期套利单出现绝佳的平仓机会。当日11月合约持仓减持6708手，前20名会员买卖单都减持了4800多手。值得关注的是中证期货、广发期货和国泰君安在11月合约上分别减持了1991、878和605手卖单，预计其中有不少为套利空单平仓。虽然有一部分套利盘平仓，但12月合约卖单仍占有绝对优势，目前12月合约基差仍有50点左右，如此大的基差仍有较好的套利机会。
总体而言，短期商品市场和股票市场的系统性风险尚未有效释放，上证指数或回撤至周K线的60日均线位置，即2890点一线寻求支撑。期指方面，12月合约已经形成双顶形态，且跌破双顶的颈线，不排除短期下探3200点的可能。
中金所会员成交持仓排名
合约：ＩＦ1012交易日期：20101112
持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
10001－国泰君安1855 －109 10018－中证期货4520 34
20011－华泰长城1342 －180 20011－华泰长城2692 153
30016－广发期货1217 －409 30133－海通期货2404 370
40133－海通期货1073 54 40001－国泰君安2200 －451
50006－鲁证期货1004 10350136－招商期货1326 －20
60109－银河期货87319160016－广发期货1244 －106
70131－申银万国872－1670010－中粮期货92663
80007－光大期货86683 80002－南华期货57336
90003－浙江永安863－260 90007－光大期货54513
10 0145－大华期货84768410 0003－浙江永安541－152
合计 1081214116971－60
制表/林荣宗
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