“蓝海密剑”期货实盘精英晋级赛成功结束4月赛事

　　本报讯 由第一财经和东航金融联袂主办的中国金融投资2009~2010期货实盘精英晋级赛——“蓝海密剑”赛事，已正式结束了2010年4月份的比赛。自2009年9月7日正式开赛以来，经过八个月的紧张角逐以后，到4月底时参赛选手中，累计取得盈利的人数占到了34.4%，净盈利额超过50万元的选手人数总计已达16人之多。经过4月份的激烈对抗，目前以“志愿军”身份参赛但不参与排名的“温州在握投资1号”盈利总额已接近1000万元。

　　截止到4月30日，正式报名参加“蓝海密剑”期货大战的投资者人数达1122人，其中，已有共计839人资金到位，可随时进行交易。已正式参与交易的选手总数为794人，这个数字中也包括了已正式参加海外市场交易的“远征军部队”共计17人。

　　4月份是个值得期待和激动的月份，中国资本市场对金融期货的投资渴望在压抑了15年后，随着股指期货的推出，也终于有了宣泄的渠道，股指期货自4月16日正式上市交易以来，成交量出现了喜人的增长，从2周的运行表现来看，股指期货的流动性非常好，很好的连续性为日后机构投资者的入场创造了良好环境，同时也得到了广大参赛者的追捧，据悉，包括“做期货的基金”等多位商品期货操作经验丰富的“老期货”在内，已有相当数量的“蓝海密剑”赛事的参赛选手正式开通了股指期货账户。据大赛主办方透露，转入股指期货市场操作的，几乎全部是有着较为丰富商品期货操作经验的投资者。在此我们采访了几位参与股指期货的投资者，他们对实盘操作都有着各自不同的体验。

　　志愿军中“探索2号基金”的管理人自股指期货上市首日即开始参与套利交易，他说股指期货期现套利方面的机会有很多，期指主力5月合约与现货沪深300价差主要运行在20~50点之间，盘中二者价差波动剧烈，当价差大于50时就可以进场进行期现套利操作，盘中这样的套利机会多达2~3次，日内可进行滚动操作，他大多是选择配置50ETF和深证100ETF的组合来复制构建沪深300现货，密切关注二者价差的走势，根据区间运行规律来获取套利收益。

　　除了套利交易，现在市场上也流行着一种博傻式的股指期货投机策略，就是把IF1005合约与沪深300指数的价差作为参照物，只要两者价差扩大到50点以上，就进场大举沽空，等到价差缩小至30点左右，则反手买涨，一位有着十多年商品期货交易经验的投资者王先生如是说。

　　在采访的最后谈及对未来一个时期，与沪深300指数息息相关的大盘权重股走势的看法时，一位有着多年股市与期市成功操作经验的陈先生表示，他认为流动性是否充裕依然有着决定性的影响，而尽管央行频频进行公开市场操作，但实际上市场流动性依然比较充足，因此权重股下跌的空间并不大。

　　用于衡量参赛者整体收益水平的“蓝海密剑”综合指数4月30日收于153.37点，相比3月底163点则下跌了9.63点，指数有所回落。