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表1 沪深300前20名权重股
简称 |
调整市值占比(%) |
行业 |
招商银行 |
5.30 |
金融 |
民生银行 |
2.61 |
金融 |
中信证券 |
2.39 |
金融 |
万科A |
2.04 |
房地产 |
中国联通 |
1.93 |
通讯服务 |
宝钢股份 |
1.91 |
钢铁 |
长江电力 |
1.90 |
公用事业 |
贵州茅台 |
1.66 |
食品 |
中国石化 |
1.65 |
化工 |
五粮液 |
1.28 |
食品 |
中国银行 |
1.28 |
金融 |
浦发银行 |
1.19 |
金融 |
深发展A |
1.17 |
金融 |
上海机场 |
1.16 |
交通运输 |
中兴通讯 |
1.06 |
信息设备 |
中集集团 |
0.93 |
机械工业 |
振华港机 |
0.93 |
机械工业 |
苏宁电器 |
0.84 |
商业贸易 |
东方明珠 |
0.83 |
传媒 |
上港集箱 |
0.77 |
交通运输 |
表2 沪深300 指数期货合约主要条款(征求意见稿)
交易代码 |
IF |
合约标的 |
沪深300指数 |
合约乘数 |
¥300 |
合约价值 |
沪深300指数期货报价点位乘以¥300 |
合约月份 |
当月、下月及随后的两个季月 |
最小变动价位 |
0.1点(¥30) |
交易时间 |
9:15 am-11:30 am,1:00 pm-3:15 pm |
最后交易日交易时间 |
9:15 am-11:30 am,1:00 pm-3:00 pm |
价格限制 |
熔断幅度为上一交易日的±6%,涨跌停板幅度为上一交易日的±10%,合约最后交易日不设价格限制 |
每日结算价 |
每日结算价是指某一期货合约最后一小时成交量的加权平均价。最后一小时无成交且价格在涨/跌停板上的,取停板价格作为每日结算价。最后一小时无成交且价格不在涨/跌停板上的,取前一小时成交量加权平均价。该时段仍无成交的,则再往前推一小时,以此类推。交易时间不足一小时的,则取全时段成交量加权平均价 |
交易保证金 |
合约价值的8%,投资者向会员缴纳的交易保证金会在交易所规定的基础上向上浮动 |
最后交易日 |
最后交易日为到期月的第三个星期五,同时最后交易日也是最后结算日 |
最后结算价 |
最后结算价是最后交易日现货指数最后二小时所有指数点的算术平均价 |
到期结算方式 |
以最后结算价格进行现金结算 |
持仓限制 |
同一品种单个合约月份单边持仓限额为2000手。当某一月份合约市场总持仓量超过10万手时,结算会员在该月份合约持仓总量(单边)不得超过该合约市场总持仓量的25% |