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股指期货相关细则征求意见 目前门槛需3.38万http://www.sina.com.cn 2006年10月24日 01:15 北京娱乐信报
信报讯（记者 焦菁）中国金融期货交易所昨日在其官方网站发布《关于沪深３００指数期货合约及相关细则公开征求意见的通知》，宣布了股指期货相关制度细则已基本明确。根据目前沪深３００指数点位计算，投资者要炒３００指数期货，保证金最低也需３．３８万元。 根据中金所通知，自昨日起开始征求意见的有《沪深３００指数期货合约》、《股指期货交易细则》、《结算细则》和《风险控制管理办法》等四项相关细则。 投资者关心的是，此次首份股指期货合约——沪深３００指数期货合约的相关细则是否与以前投资者教育栏目公布的合约细则有变动。 经过对比，记者发现合约基本条款没有变化。征求意见稿显示，沪深３００指数期货合约乘数，即每个指数点的价格为每点３００元；交易保证金比例为８％；最小波动价格单位为０．１点；为了与现货市场保持一致，股指期货合约的涨跌停板为上一交易日结算价的１０％。 按照昨日沪深３００指数１４０８．７１点的收盘点位，当天该合约的价值为１４０８．７１点×３００元＝４２．３万元。按照８％的交易保证金计算，投资者交易一手的保证金至少需要３．３８万元，因为交易所还要收取每手３０元的手续费。 在做具体交易时，根据交易细则征求意见稿规定，投资者交易指令每次最小下单数量为１手，最大为５００手；开盘集合竞价在交易日开市前５分钟内进行，其中前４分钟为买、卖指令申报时间，后１分钟为集合竞价撮合时间。 另外，为了做好风险控制，股指期货交易采取一户一码制度，即一个投资者在交易所内只能有一个投资账号，但可以在不同的会员处开户。这样可以保证客户开户的真实性，便于交易所掌握客户交易及持仓状况。与此同时，在交易时还实行保证金制度、价格限制制度、限仓制度、大户报告制度、强行平仓制度、强制减仓制度、结算担保金制度和风险警示制度，以防范市场价格操纵和风险过度集中。 【相关链接】 沪深３００指数期货合约表 合约标的沪深３００指数 合约乘数 每点３００元 合约价值 沪深３００指数点×３００元 报价单位 指数点 最小变动价位 ０．１点 合约月份 当月、下月及随后两个季月 交易时间 上午９１５－１１３０下午１３００－１５１５ 最后交易日交易时间 上午９１５－１１３０下午１３００－１５００ 价格限制 上一个交易日结算价的正负１０％ 合约交易保证金 合约价值的８％ 交割方式 现金交割 最后交易日 合约到期月份的第三个周五，遇法定节假日顺延 最后结算日 同最后交易日 手续费 ３０元／手（含风险准备金） 交易代码 ＩＦ
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