白糖期权量化报告:隐含波动率维持震荡

白糖期权量化报告:隐含波动率维持震荡
2018年05月25日 10:18 农产品期货网

【金融曝光台315特别活动正式启动】近年来,银行卡被盗刷、买理财遇飞单的案例屡见不鲜,金融消费者维权举步维艰,新浪金融曝光台将履行媒体监督职责,帮助消费者解决金融纠纷。 【在线投诉】

  1、行情回顾


  5月24日,白糖期权成交量为23828手,较前一日增加2836手。持仓量为245790手,较前一日增加608手。期权合约持仓量PCR为0.39,和前一日相当。成交量PCR为0.31,成交额PCR为0.40,较前一日均有所上升,市场情绪仍较为乐观。波动率方面,主力809期权合约系列认购、认沽期权vega加权隐含波动率均小幅下降,分别收于11.17%和11.31%。

  2、策略推荐


  目前主力合约隐含波动率维持震荡,仍略高于标的物历史波动率,短期内隐含波动率维持震荡的概率较大。昨日标的小幅上涨,波动率小幅回落,熊市看涨组合有小幅亏损。白糖标的小幅反弹后维持震荡态势,波动率短期内维持震荡概率较大。建议构建卖出跨式组合,收取时间价值。


成交量与持仓量分析

流动性分析


波动率分析

期权风险指标


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(责任编辑:石登峰)


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