2月27日,由中国金融期货交易所、格林期货有限公司联合主办的“复杂经济形势下的投资风险管理”论坛,在深圳大中华喜来登大酒店成功举办,来自监管机构、券商、银行、公募基金、私募基金、上市公司等100余人参与了本次论坛。
据中金交所交易部汪慧建在论坛上介绍,截至1月21日,股指期货累计开户数超过6.2万,自然人占比较大,开户数均衡增长;每日客户参与率在20%-60%;参与者以个人为主,主要为商品期货市场老客户和证券市场经验比较丰富的交易者。目前持仓占用保证金约100亿元,市场资金使用率约60%,期指市场总体保证金约170亿元。
在本次论坛的主题环节中,来自中信证券以及易方达基金的两位专家,分别从券商以及基金的角度分享了他们引入股指期货这一投资工具后,投资策略的改变与创新。
易方达基金管理有限公司指数与量化投资部总经理刘震称,2010年是中国对冲基金的元年,各类对冲策略,包括多空股票策略、统计套利、指数套利、兼并套利、可转债套利,及其他各种套利策略起步。
中信证券交易与衍生产品业务部于军表示,随着股指期货和融资融券推出,大部分对冲基金交易策略已经可以在国内实施,如股指期货套利、配对交易、股票多空、管理期货、转债套利等策略。(黄宇)