期现联动较好 相关系数达97%以上
2011年第二周交易日中，期指走势仍然维持底部区间盘整的走势，空头持仓变化却翻云覆雨，笔者认为一定程度上而言，这是弱势情况下波段操作的一种表现。目前期待多空双方任何一方大有作为的可能性都比较小，由于本月20日才会公布12月以及年度的经济数据，这之前的交易日也许仍会延续目前的状态。
本周期现指数继续表现出了较好的联动性，相关系数达到了97%以上，现月合约的基差持续在20点以下运行，两个近月合约之间的价差也未超出20-28点的窄幅区间内波动，方正期货分析师王飞认为，总体而言，本周期指定价相对良好，又加之面临21日交割日的到来，各合约基本已经提前回归其合理定价，并没有较好的套利机会存在。
