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期指基差波动变窄 无期现套利机会

http://www.sina.com.cn  2010年11月24日 17:18  股指期货网

格林日评:

 

    人民日报称抑制通胀不会以打压股市为代价对稳定股市信心有积极意义,但欧债危机有向葡萄牙蔓延的趋势以及美国调查内幕交易等仍在冲击国际市场。

    商务部23日发布数据显示,11月15日至21日商务部重点监测的食用农产品价格涨幅继续缩小,该监测已经连续两周出现涨幅缩小的现象。

   今日A股市场,大盘呈弱势盘跌走势,成交量较昨日有所减小,资金净流出176亿。上证综指开报2872.17,早盘连续阴跌,午盘在交通银行的秒拉行情下略有反弹最终以2828.28报收,大跌56.09点;沪深300指数以3156.48点低开,盘中一度跌跌不休,最大跌幅达3.1%,尾盘有所回升,以3107.18点报收,跌64.76点。 

    市场热点板块开始增加,机械制造板块有望成为市场新的热点,但由于机械制造板块在沪深300指数中权重不大,真正拉抬指数的仍然是金融、煤炭股。

    股指期货低开低走,主力合约IF1012以3180.0低开,早盘一度阴跌不止,午盘在现货的带领下出现秒拉行情,以3121.4点报收,跌60点,无期现套利机会,跨期套利机会持续。

    期现套利分析:期指各合约基差波动范围较前一日明显缩小,盘中基差稳步缩小,主力合约IF1012在无风险套利区间波动,从收盘价看各合约基本不存在期现套利机会。

    跨期套利分析:股指期货各合约之间价差波动范围较前一日减小,IF1012合约与合约之间存在丰厚的正向跨期套利机会,但是由于季月合约不活跃,存在较大的操作风险。价差日内波幅较大,存在日内跨期套利机会。

 

  

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