期指创单日最大跌幅 流动性收紧预期愈加强烈
【市场分析】：
昨日10月宏观经济数据公布，CPI指数创25个月新高，虽全天走势较为稳健，但尾盘期现市场双双跳水，显示市场心态仍严重分化。昨日夜间，外盘强势品种纷纷走低，前期涨势过高的商品受获利盘平仓纷纷下挫，ICE原糖期货巨幅下挫，创7月以来最大单日跌幅，跌幅超10%。近期美元出现反弹，今日国内众商品期货纷纷低开低走，棉花，白糖以及橡胶等近期走势较为强劲的品种今日早盘开盘便出现跌停现象，其他品种也纷纷大幅下挫，虽午后多个品种再次开板，但收盘时国内商品期货全线大跌，这也显示收紧流动性的预期愈加强烈。
股指期货方面，在经历几个交易日的移仓后，昨日IF12合约持仓超过IF11新晋成为主力合约，今日早盘，IF12合约延续昨日尾盘跳水惯性大幅跳空低开84.8点，开于3529点，直接跌破20日均线以下同时跌破3500点关口，午后加速下挫，收盘时，五十日均线掉头向下对合约形成较大压力，全天呈现震荡下挫格局。截至收盘，主力合约收于3342.4点，暴跌271.4点，跌幅为7.51%，其他三合约分别下跌7.31%，8.54%以及8.34%，期指今日跌幅创下上市七个月以来最大单日跌幅。
IF12合约与沪深300(3944.014,-12.22,-0.31%)指数价差再度收敛，IF12合约升水50.17点，仍存在套利空间。目前看来，前期起到强劲支撑的10日及5日均线出压力巨大，且5日均线有下穿10日均线的势头，期指短期走势不容乐观，近期仍将持续回调之旅，目前下方下跌空间打开，下周五迎来期指IF11合约交割，短期内宜观望。
现货方面，沪深两市早盘低开，沪指开于3121.92点，开于5日均线之下，开盘后小幅上行在5日均线出受阻回落，午后更是加速下挫，跌破近期强支撑3000点关口。板块方面，地产，钢铁，金融等板块大幅杀跌，题材股受到重挫后大量资金外逃，这都导致沪指午后跌破3000点。截至收盘，沪指收于2985.44点，暴跌162.31点，跌幅达到5.16%，深成指更重挫，收跌7%。
CPI的加速上涨和上调准备金率对商品以及期指产生利空影响，从政策面和基本面都不甚支持市场短期内持续上涨，后市投资者应注意回调的风险，但货币政策的推出并不会给期现市场造成趋势性影响。那么随着CPI的不断高企，新一轮紧缩的货币政策周期或将拉开序幕。但今日期现市场的大幅下挫，仍属技术性回调范围，后市下跌空间打开，虽幅度有限，但仍需警惕回调风险，谨慎操作。
作者：一德研究院 李婷婷
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