巨量空单压制 期指日内逢高抛空
8月31日国泰君安期货早盘视点：巨量空单压制，日内逢高抛空
一、中金所前20名主力持仓分析
8.30 持买单量19458 持卖单量22219
持净空单2761手
分析：市场本周一表现单边上涨的走势，持仓结构表现为多单增持1711手，空单增持2464手，市场静态持仓表现为净空格局，同时空方主力国泰君安期货持空单5254手较前日增持523手，多单1872手较前日增持71手，多空双方均出现持仓增加的情况反映出市场矛盾升级，高度集中的持空单情况市场很难上涨，日内人气偏空。
二、国泰君安股指期货研究所观点
期价再度沿着由前期低点形成的支撑线上扬，弱势得到一定程度的修正。同时，2850 对期价形成很强的支撑。技术形态和价格形态，短期弱势得到修复，中期还是维持宽幅震荡。目前，一方面2850 对期价形成支撑，另一方面，2950 对期价形成压力。2850、2800 形成支撑位，2950、3000 形成压力位。均线排列粘合，趋势不明。KD 指标有转多迹象，RSI 指标给出多头信号。期价暂时于2950 处遇阻，一旦盘中向2900 附近回调，则多头可尝试减仓，否则暂时持有。
三、个人观点及操作建议
IF1009合约周一受外盘利好信息刺激高开高走早盘市场表现极其强势，下午的盘面由于市场整体偏空，市场在冲高后回落，周一的单边上涨表现的与整体市场运行的环境极其不符，目前我对昨日的行情定义为“一日游”行情，今天的市场将回归它本来的弱势特征。
期价暂时于2950 处遇阻，一旦盘中向2900 附近回调，则多头可尝试减仓，否则暂时持有。
四、国内与国际信息分析
1、中国证监会主席尚福林8月30在乌鲁木齐表示，根据中央新疆工作座谈会精神，资本市场支持新疆跨越式发展的政策措施同样适用于新疆生产建设兵团。证监会将在企业融资、并购重组、期货市场建设等方面，大力支持兵团工作。尚福林就兵团上市公司发展提出了五条意见，其中包括积极培育上市资源、做大做强兵团上市公司、发展期货市场等。
2、 据央行网站消息，为保持基础货币平稳增长和货币市场利率基本稳定， 2010年8月31日(周二)中国人民银行将发行2010年第七十五期中央银行票据。第七十五期中央银行票据期限1年，发行量120亿元，缴款日为2010年9月1日，起息日为2010年9月1日，到期日为2011年9月1日。
3、 据全景网报道，宝钢股份副总经理兼董秘陈缨昨日表示，由于2010年三大矿要求缩短铁矿石定价周期，中国钢厂未与矿山达成协议，与矿山按照季度暂定价格结算口目前尚未就三季度价格达成一致。随着钢铁市场的调整，预计4季度钢铁产品价格会较3季度价格回落。另据多家外媒报道，钢铁产量下降迫使全球三大矿业巨头──巴西淡水河谷和英国上市的力拓及必和必拓为其供应和约提供折扣。矿业巨头淡水河谷近日表示，由于近期中国铁矿石价格下跌，该公司可能将铁矿石售价下调10%，由每吨150美元下调至135美元。
4、据中国税务总局网站30日消息，中国财政部、国家税务总局公告，今年1月1日起到12月31日，对用作生产乙烯、芳烃等化工产品原料的国产燃料油免征消费税，对用作生产乙烯、芳烃等化工产品原料的进口燃料油返还消费税。乙烯等化工产品具体是指乙烯、丙烯、丁二烯及其衍生品等化工产品；芳烃等化工产品具体是指苯、甲苯、二甲苯、重芳烃及混合芳烃等化工产品。
5、昨天，浦发银行发布半年报称，中移动收购浦发银行20%股权给该行带来了400亿资金。浦发银行有意进一步补充资本，拟在2010-2011年在银行间债券市场发行300亿元金融债补充资本金。债券的期限为3年和5年，具体发行比例和利率并未公布。
6、据联合早报网报道，日本30日宣布一项约9200亿日元(约合110亿美元)的刺激经济方案，以保护日本脆弱的经济复苏及遏止日元强势走升所带来的影响。日本银行(央行)30日在紧急政策会议中也决定，除了现有从12月开始启动的3个月期20兆日元贷款计划，还要另外增加6个月期约10兆日元(1180亿美元)贷款计划。
综合分析：
美股经历了一天的大幅反弹之后，昨晚尽吐大部分涨幅，三大股指均下跌1.5%左右。美联储考虑加大资金投放力度或引发投机潮，但市场仍然担忧经济前景。外盘的波动不利于A股市场整体的稳定，A股指数的上升空间未必会太让人乐观，市场或维持整体振荡，但概念股活跃的格局。
五、隔夜欧美股市收盘分析
美股：
道琼斯工业指数 跌-140.9点 跌幅-1.39% 收盘10009.7
纳斯达克指数 跌-33.66点 跌幅-1.56% 收盘2119.97
标准普尔指数 跌-15.67点 跌幅-1.47% 收盘1048.92
欧股：
英国富时100指数 休市
德国DAX指数 跌-38.76点 跌幅-0.65% 收盘5912.41
法国CAC-40指数 跌-20.43点 跌幅-0.58% 收盘3487.01
欧美股市收盘分析：
美国股市周一收盘走低，未能受到英特尔(Intel)与3M公司并购活动的提振，因投资者依然对美国经济健康状况感到担忧。周一市场交投淡静。纽约证交所周一总计成交约30亿股，创今年年内最低单日成交量水平。欧洲股市周一收盘持平，投资者消化Genzyme Corp。拒绝赛诺菲安万特(Sanofi-Aventis)收购的消息和好于预期的美国消费支出数据。
六、主要经济数据概览
1、美国商务部(Commerce Department)周一在报告中称，7月份消费支出上升0.4%；6月份为持平。7月份个人收入增长0.2%，增幅不及预期；6月份的个人收入同样为持平。此前接受道琼斯通讯社(DowJones Newswires)调查的经济学家预计，7月份个人收入增长0.3%，个人支出增长0.4%。由于支出加速增长，7月份全美储蓄率从6月份的6.2%小幅下降至5.9%。
2、达拉斯联邦储备银行(Federal Reserve Bank of Dallas)周一公布的报告显示，本月该行辖区内的制造业活动仍在萎缩，因生产仍旧处于停滞状态，同时就业形势恶化。该行表示，8月份辖区内整体商业活动指数仍为负值，但从7月份的-21.0升至-13.5。当月生产指数从7月份的4.9降至-0.1。8月份新订单指数报-9.3，与7月份的-9.6几乎持平。8月份就业指数急剧下滑，由7月份的5.1降至-5.1。达拉斯联储表示，这是该指数六个月来首次转为负值。8月份支付价格指数为24.3，前月为12.3；制成品价格指数从-11.4升至-5.7。
3、美国政府周一公布的修正数据显示，6月份美国石油日需求量平均为1,929.1万桶，创2008年10月以来的最高水平。美国能源署(Energy Information Administration)公布，6月份石油日需求量增加463,000桶，较上年同期受经济衰退冲击后的水平上升2.5%；去年6月美国石油需求创下1997年以来的最低水平。6月份石油需求较之前的预测值低0.2%，但所有主要油品的需求均较2009年的疲软水平有所回升。
国泰君安期货北京营业部 曾一
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