文华财经（编辑 李伶晓）--行情研判

　　近期沪深300指数多次触碰5%VaR下跌和上涨边界，上周二触碰5%VaR下界，昨日击穿5%VaR上界，中期趋势向上可以确立。

　　套利监测

　　昨日股市与股指期货受上周五外盘大涨的影响跳空高开，主力合约IF1009股市开盘升水即接近20个点，其余各个合约的基差亦显著扩大。大盘经过10点30分前在开盘价附近的窄幅震荡后放量上攻，期指各合约的基差随之继续扩大，IF1009的基差扩大至25点以上，并在11点16分夺得期现套利年化收益率峰值9.96%，创下近期的套利年化收益最高水平。

　　OMAV程序化交易策略

　　昨日期现市场全天震荡上行态势，截至收盘IF1009主力合约涨48点。OMAV程序化交易策略早盘多头开仓，全天交易信号0次，止损次数1次，截至15：00平仓全天累计收益53.6点； HP-OMAV程序化交易策略早盘多头开仓，全天交易信号0次，止损次数1次，截至15：00平仓全天累计收益亏损53.6点。

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