文华财经（编辑 李伶晓）--行情研判

　　近期沪深300指数多次触碰5%VaR下跌和上涨边界，上周二触碰5%VaR下界，指数短期处于调整态势中，但中期趋势仍然向上。

　　套利监测

　　上周五股市与股指期货未受外盘大跌影响，平盘开市，主力合约IF1009股市开盘升水即在15点以上。上午大盘窄幅震荡，期指各合约的基差表现较为稳定，IF1009的基差大致能够保持在10点以上，出现多次1%左右的期现套利年化收益率。午后大盘探底后回升，上证综指尾盘收复2600关口，期指合约基差并未跟随大盘出现震荡，仍然维持在上午的波动区间之内，没有出现较好的期现套利机会。

　　OMAV程序化交易策略

　　上周五期现市场全天震荡，呈过山车式走势，截至收盘IF1009主力合约涨14.2点。OMAV程序化交易策略早盘空头开仓，全天交易27次，止损次数2次，截至15：00平仓全天累计收益亏损22.4点； HP-OMAV程序化交易策略早盘空头开仓，全天交易17次，止损次数2次，截至15：00平仓全天累计收益亏损16.2点。

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