文华财经(编辑 李伶晓)

　　行情研判

　　近期沪深300指数多次触碰5%VaR下跌和上涨边界，上周五和昨日触碰5%VaR下界，指数短期处于调整态势中，但中期趋势仍然向上。

　　套利监测

　　昨日上午大盘在开盘价处小幅冲高回落，期指合约基差表现较稳定，在11点后的下跌中期指各合约的基差反而有所扩大，出现了期现套利机会。11点16分，IF1009的期现套利年化收益率达全日峰值2.03%，IF1010套利年化收益亦有1.4%。午后大盘继续震荡下跌，期指合约基差保持在无套利区间边界波动，IF1009和IF1010短暂出现1%以内的套利年化收益。

　　OMAV程序化交易策略

　　昨日期现市场走势一路走低，截至收盘IF1009主力合约跌50.4点。OMAV与HP-OMAV程序化交易策略全天交易情况一致，早盘空头开仓，操作次数40次，止损次数5次，截至15：00平仓全天累计收益盈利70.4点。