文华财经（编辑 李伶晓）--行情研判

　　近期沪深300指数多次触碰5%VaR下跌和上涨边界，上周五触碰5%VaR下界，指数仍处于上升通道之内，中期趋势仍然向上。

　　套利监测

　　昨日股市与股指期货双双低开低走，主力合约IF1009股市开盘出现15点左右的升水，随后很快走入10点以内。11点前，大盘震荡下行，期指合约基差横盘运行，四个合约均走在无套利区间之内。11点后，随着地产板块和钢铁板块的拉升，大盘指数迅速由绿转红，期指涨幅大于沪深300指数，各合约均出现套利机会。11点26分IF1009出现超过25点的基差，夺得当日期现套利年化收益率峰值3.27%，IF1010的基差亦冲高到40点以上。从基差表现来看，期指市场多空双方都在等待方向的确认，没有一方明显占优，因此近期套利机会可以偏少。

　　OMAV程序化交易策略

　　昨日期现市场走势先抑后扬，尾盘回落，截至收盘IF1009主力合约涨4.6点。OMAV与HP-OMAV程序化交易策略全天交易情况一致，早盘空头开仓，操作次数26次，止损次数8次，截至15：00平仓全天累计收益盈利14.4点。

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