文华财经（编辑 李伶晓）--行情研判

　　近期沪深300指数多次触碰5%VaR下跌和上涨边界，上周五触碰5%VaR下界，指数仍处于上升通道之内，中期趋势仍然向上。

　　套利监测

　　昨日延续上一交易日下跌的惯性，股市与股指期货双双低开，但主力合约IF1009股市开盘出现20点以上升水，新挂牌合约基差在35点以上。10点前，大盘震荡拉高，期指合约基差亦小幅扩大，IF1009出现超过1.5%的期现套利年化收益率。其后大盘横盘震荡，IF1009与IF1010走入无套利区间，但仍分别能够维持10点和20点以上的升水。11点09分IF1009夺得当日期现套利年化收益率峰值1.98%，与此同时180ETF显著放量，套利开仓迹象明显。

　　OMAV程序化交易策略

　　昨日是我们OMAV程序化交易策略转仓至IF1009合约的第一个交易日，期现市场均呈现震荡走势。截至收盘主力合约IF1009跌幅15.8点。在听取了业内众多投资专家的意见之后，我们在策略的操作上做出一些调整，每日空仓过夜，减少次日受基本面重大消息影响，期货价格跳盘的风险。我们每日选择在现货市场收盘之时的15：00进行当日合约的平仓。昨日，OMAV程序化交易策略全天操作次数36次，止损次数3次，截至15：00平仓全天累计收益亏损2.4点；HP-OMAV程序化交易策略全天操作次数34次，止损次数3次，截至15：00平仓全天累计收益盈利12.4点。

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