文华财经(编辑 李伶晓)--行情研判
近期沪深300指数多次触碰5%VaR下跌和上涨边界,上周五触碰5%VaR下界,指数仍处于上升通道之内,中期趋势仍然向上。
套利监测
昨日延续上一交易日下跌的惯性,股市与股指期货双双低开,但主力合约IF1009股市开盘出现20点以上升水,新挂牌合约基差在35点以上。10点前,大盘震荡拉高,期指合约基差亦小幅扩大,IF1009出现超过1.5%的期现套利年化收益率。其后大盘横盘震荡,IF1009与IF1010走入无套利区间,但仍分别能够维持10点和20点以上的升水。11点09分IF1009夺得当日期现套利年化收益率峰值1.98%,与此同时180ETF显著放量,套利开仓迹象明显。
OMAV程序化交易策略
昨日是我们OMAV程序化交易策略转仓至IF1009合约的第一个交易日,期现市场均呈现震荡走势。截至收盘主力合约IF1009跌幅15.8点。在听取了业内众多投资专家的意见之后,我们在策略的操作上做出一些调整,每日空仓过夜,减少次日受基本面重大消息影响,期货价格跳盘的风险。我们每日选择在现货市场收盘之时的15:00进行当日合约的平仓。昨日,OMAV程序化交易策略全天操作次数36次,止损次数3次,截至15:00平仓全天累计收益亏损2.4点;HP-OMAV程序化交易策略全天操作次数34次,止损次数3次,截至15:00平仓全天累计收益盈利12.4点。
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