文华财经(编辑 李伶晓)--行情研判
上周大盘在上升通道内前行,已连涨近三周时间。近几日大盘沿5%VaR上界缓步前行,显示近期大盘有继续向上突破的可能。
套利监测
昨日各期指合约大致同幅涨跌,跨期套利机会不明显。IF1009与IF1008的价差日内在11到14之间波动,最远月合约IF1103与IF1008的价差日内在90点上方震荡。跨期套利者仍然可在IF1009与IF1008价差小于10时进行卖IF1008买IF1009的开仓,待价差回至15以上后平仓获利出局。
指数产品
周一绝对收益策略指数再创新高1086.44点,大涨9.8点,其中期货头寸大幅跑输沪深300现货指数,现货头寸则跑赢沪深300现货指数0.13%。
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