文华财经(编辑 李伶晓)--行情研判
5月17日和6月29日沪深300指数曾向下击穿1%VaR下跌边界,上周大盘在上升通道内前行,已连涨近两周时间。这两周内没有出现一次冲破1%VaR上升边界的情况,显示此波上涨存在技术性回调的可能。
套利监测
上周五股市与股指期货震荡走低,主力合约IF1008开盘仍可维持5点以上的升水,随后整个上午均在升贴水之间来回波动。午后大盘大资金流出市场,大盘震荡下行后触底回升,期指基差变化依旧符合与大盘走势相反的规律,呈现先升后降的形态。IF1012与IF1103全日能保持0.4%以上的期现套利年化收益率,日内峰值被IF1012于下午1点57分以1.39%夺得。
指数产品
绝对收益策略指数周五小幅回升1.62点,报收于1070.48点,其中现货部位和期货部位都跑赢沪深300指数现货,不过现货部位表现更为强劲。
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