文华财经(编辑 李伶晓)--行情研判
5月17日和6月29日沪深300指数曾向下击穿1%VaR下跌边界,但近期指数明显走入上升通道,前日更是出现强力击穿5%VaR上界的情况。大盘趋势向上已经确立,短期出现技术性调整存在可能性,但此轮上涨未达顶点。
套利监测
昨日股市与股指期货延续前一日的强劲势头,高开后继续上涨。主力合约IF1008开盘即出现20点以上的升水,并在9点32分以2.5%夺得期现套利年化收益率峰值,其余各合约的日内套利峰值亦出现在这个时刻附近,符合开盘易出现期现套利机会的规律。180ETF昨日成交放量,但从放量多在尾盘附近来看,套利盘介入较为有限。
指数产品
绝对收益策略指数昨日大幅回升10点,报收于1068.86点,其中期货头寸大幅跑输沪深300现货指数是主要原因,另外现货组合也跑赢了沪深300现货0.3%。
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