证券时报记者 于 扬

　　本报讯 中国证监会有关部门负责人昨日表示，经拉网式调查，证监会没有发现基金经理和投资经理开立股指期货账户的情况，未发现对现货市场进行操纵以在期货市场获利的违规行为。该负责人还说，相关分析表明，沪深300股指期货具有较强的抗操纵性，单个基金经理操纵指数的可能性很小。据悉，目前证监会正研究起草相关规定，在现阶段拟不允许基金经理买卖股指期货。

　　这位负责人表示，近来，证监会注意到多家媒体关于基金经理买卖股指期货的报道，称有部分基金经理开设个人股指期货账户，做空股指期货，并利用掌控的基金账户抛售现货，制造沪深300指数下跌，从中获利。中国证监会对此十分重视，立即通过中国期货保证金监控中心对全部基金经理和投资经理(管理企业年金、社保基金及特定客户资产)的股指期货账户开立和交易情况进行调查，未发现基金经理和投资经理开立股指期货账户的情况。由此基本可此判断，媒体报道“有部分基金经理以个人名义做空期指谋私利”、“部分基金大举卖出砸盘与基金经理大肆做空期指之间存在着某种联系”的说法与事实不符。

　　上述负责人进一步指出，证监会已会同中金所对跨市场操纵沪深300股指期货的可能性进行分析，认为沪深300指数流动性好，权重分布均衡，以自由流通股本为权重，具有较强的抗操纵性。截至5月21日，沪深300指数流通市值规模9.33万亿，占A股市场总市值的69.44%，样本股平均流通市值311.16亿元，流动性较好；沪深300指数样本股权重分布较为均衡，前20大权重股合计权重只有35%，能有效避免通过操纵大盘股来操纵指数的情况发生。

　　另外，从基金持股分布及管理情况看，个别基金经理很难对现货市场进行操纵从而在股指期货市场获利。一是基金持股市值占总市值规模不大，主动型基金持有沪深300指数成分股市值占沪深300指数成分股总流通市值的比重约10%左右。二是基金持股总体较为分散，60家公司管理的偏股型基金基本上都持有沪深300成分股，单个基金经理操纵指数的可能性很小。

　　该负责人介绍，目前股指期货交易已建立了由沪深交易所、中金所、中证登和期货保证金监控中心等分工协作的监管体制。各机构密切关注期现货市场运行状况，对跨市场违规行为实施严密监控。

　　据了解，现行法律法规对基金经理买卖股票期货没有明确禁止，但相关法规明确禁止操纵现货市场以在股指期货交易获利的行为。考虑到基金将来会参与股指期货交易，基金经理为自己买卖股指期货，与其管理的基金买卖股指期货可能存在一定程度的利益冲突，中国证监会正在研究起草相关规定，在现阶段不允许基金从业人员买卖股票的情况下，拟不允许基金经理买卖股指期货。该负责人还表示，希望基金管理公司完善制度，加强利益冲突管理，优先保护基金持有人利益。