⊙记者 叶苗 ○编辑 梁伟
外围市场大幅下跌、二套房贷认定标准从严出台,“内外交困”下的利空格局令股指期货7日延续弱势,开盘跳空低开,午盘虽略有反弹但依然整体收跌,偏空情绪较重,主力合约下跌1.79%。
从持仓情况看,由于交割日临近,市场已经提前出了移仓现象,主力多头和主力空头纷纷加快了离场步伐。国泰君安席位连续三个交易日减持空单,合计总减持了将近一半的空单。业内人士表示,不排除期指近期出现反弹的可能,但从中线看依然有很大的下降空间。
另据记者获悉,股指期货最新开户数达3.1万户,其中2.6万户投资者参与了交易,占总开户数的84%。市场流动性高,每天有50%的投资者参与交易,市场每秒成交10多笔,为套期保值功能发挥打下扎实基础。
目前,已有券商自营参与交易。另外,QFII参与办法也正在征求意见当中。
期指弱势依旧
受多重利空打压影响,股市和期市均跳空低开、其中沪深300指数昨日大幅下跌,收盘报2695.72点,跌48.67点或1.77%。沪深300权重股整体下跌,前20权重股合计拖累指数约19.5点。同样,股指期货合约也收跌,主力合约IF1006收报2706.20点,跌49.40点或1.79%,盘中最低至2680.0点,最高至2718.0点,其成交持仓量分别达到289681手和15673手。下月合约IF1007收报2717.80点,跌53.20点或1.92%;季月合约IF1009收盘涨2.17%,IF1012收盘跌2.37%。
从盘面运行情况看,空方还是占据绝对主导,昨日1006合约的跳空缺口一直没有弥补,而尾盘的反弹也显得较为乏力。在现货市场收盘后的15分钟里,期指也没有出现明显的异动。业内人士表示,欧洲债务危机仍在蔓延,国内房地产调控还在继续,因此中线来看还是偏空的。
“相比大宗商品的下跌,A股和股指期货还是比较封闭的,”大华期货研究所所长曹忠忠表示,昨日几大商品品种全数跌停,与外盘的联动较为紧密,而国内股市相对来说还不至于这样,“中线是向下的,但是短线可能也不会就此大跌下去,或许会有一次反弹。”
而从多方的角度看,昨日也并非完全失败的一天,其抄底行为也极为活跃,这使得各合约一度出现了小幅回升。
“摊开全天的价差图来看,可以看到多方是周一的大赢家,也就是买在低点。早盘价差基本在平价差附近,然后午盘前开始升水,升水的最大值就是在现货的低点附近。多方等于避开了早盘的高点,然后在下午的最低点附近买进。”东方证券分析师高子剑表示,持仓量也印证上述观点,午盘过后到13点20分,持仓量增加1228手,这就说明价差上升是多方进场所为,而不是空方减码。“而13点20分就是最低点,说明多方十分了得。”
专家表示,超跌的行情使得期指有一定的反弹需求,但是在较大的利空压制下,持续向上的动能并不足。
主力合约开始移仓
第一次期指交割日刚刚结束,第二次又将到来。据了解,本月18日就是本月的第三个周五,下周由于有假期,仅有17日和18日两个交易日。因此目前距离交割日的时间已经不多了,所以主力资金已经开始酝酿移仓。从昨日看,1006合约持仓减少了681手,1007合约持仓则增加了458手。“持仓的减少,也说明分歧在减少,”曹忠忠表示。
由于交割日临近,主力多头和主力空头纷纷加快了离场步伐。长城伟业和国泰君安双向减仓,国泰君安逢低减持空单618手,已是连续三个交易日减空。这种坚决的减空态势还较为少见,据统计,国泰君安三日总共减持了47%的空单合计1600余手,其空单已大幅下降到2000手以下,不再具有压倒性优势。前10位多头主力减仓363手,前10位空头主力减仓219手。现指短线仍有走弱的可能,业内人士表示,不排除期指近期出现反弹的可能,但从中线看依然有很大的下降空间。
3.1 万户
股指期货最新开户数达3.1万户,其中2.6万户投资者参与了交易,占总开户数的84%。市场流动性高,每天有50%的投资者参与交易,市场每秒成交10多笔,为套期保值功能发挥打下扎实基础。