昨日行情回顾与趋势判断
总体看,由于国内货币政策和房地产调控政策出台以及欧元债务危机解决前景的不确定性,预计大盘后市仍将维持震荡,但重心已经下移。昨日沪深300现货指数向下试探2700点支撑位,在2710点受阻后反弹,表明了下方2700-2710点的有效支撑,上方第一压力位2780-2800点之间,第二压力位在2860点附近。如2700点被有效突破,则有可能造成恐慌性抛盘,下探前期最低点2647点。
重要新闻回顾
股指期货交易机会分析
趋势交易方面,主力合约IF1006合约近期反弹动能减弱,重心逐步下移。下方第一支撑位2740在昨天的交易过程中得到了验证,合约在此处短期企稳反弹,第二支撑位仍为2700点,上方第一压力位2790-2800点,第二压力位2830点。建议激进投资者选择日内操作,依托压力位与支撑位,高抛低吸。稳健投资者可密切关注行情走势,等待趋势明朗后入市操作。
期现套利方面,目前IF1006合约大部分时间运行在无套利区间上界附近,偶尔会有突破,投资者可以选择期现价差超过50点时果断入场进行期现套利操作。稳健投资者也可耐心等待更大的价差变化。IF1006合约与IF1007合约跨期价差一直运行在较小的范围内,且波动较小,套利机会不大。
昨日行情回顾与趋势判断
国内方面:
昨日大盘继续消化房产税利空消息,沪深300指数低开18点,开于2755.28点。早盘时段在有色板块活跃,金融板块翻红的带领下,大盘震荡走高至前日收盘点附近,并持续盘整回补今日开盘缺口。但11点钟后,大盘开始快速下行,投资者对于后期走势分歧很大,多空双方午后争夺激烈。板块方面,沪深300能源、信息、电信板块领跌大盘,大盘向下试探2700点,在2710点遇阻反弹。总体看,昨日量能仍表现平平,投资者日趋谨慎,预计大盘后市仍将维持震荡。最终沪深300指数收报2744.16点,下跌29.10点,跌幅1.05%。
昨日主力合约IF1006午后开盘围绕支撑位2740点展开窄幅震荡走势,总体看,投资者对于后期走势存在较大分歧,多空双方争夺激烈,受国内政策不确定性以及欧洲债务危机解决前景仍不容乐观影响,超跌反弹动能减弱,5、10日均线已经演变为上方压力位,市场重心再次下移。
国际方面:
6月2日凌晨黎巴嫩向以色列战机开火的消息使投资者担心中东政治局势可能骤然趋紧,令周二美国股市大幅下跌。道琼斯工业平均指数下跌1.11%,标准普尔500指数下跌1.72%,纳斯达克下跌1.54%。欧洲股市亦因该消息受到拖累,法国CAC40指数下跌0.13%,英国富时100指数下跌0.48%。大宗商品市场方面,忧郁情绪再起,美国原油主力7月合约经历连续两日大涨后稍有回调,收盘报72.58美元,下跌2.54%。另外由于避险需求再次增强,美元指数走高0.15%,黄金上涨0.66%。
冠通研判:
总体看,由于国内货币政策和房地产调控政策出台以及欧元债务危机解决前景的不确定性,预计大盘后市仍将维持震荡,但重心已经下移。昨日沪深300现货指数向下试探2700点支撑位,在2710点受阻后反弹,表明了下方2700-2710点的有效支撑,上方第一压力位2780-2800点之间,第二压力位在2860点附近。如2700点被有效突破,则有可能造成恐慌性抛盘,下探前期最低点2647点。
重要新闻回顾
中国全年经济体制改革重点共11个领域
中国政府网周一全文公布了《国务院批转发展改革委关于2010年深化经济体制改革重点工作意见的通知》,全年经济体制改革的重点共11个领域。
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股指期货交易机会分析
趋势交易方面,主力合约IF1006合约近期反弹动能减弱,重心逐步下移。下方第一支撑位2740在昨天的交易过程中得到了验证,合约在此处短期企稳反弹,第二支撑位仍为2700点,上方第一压力位2790-2800点,第二压力位2830点。建议激进投资者选择日内操作,依托压力位与支撑位,高抛低吸。稳健投资者可密切关注行情走势,等待趋势明朗后入市操作。
期现套利方面,目前IF1006合约大部分时间运行在无套利区间上界附近,偶尔会有突破,投资者可以选择期现价差超过50点时果断入场进行期现套利操作。稳健投资者也可耐心等待更大的价差变化。IF1006合约与IF1007合约跨期价差一直运行在较小的范围内,且波动较小,套利机会不大。
期现套利机会分析表
合约名称 |
IF1006 |
IF1007 |
IF1009 |
IF1012 |
合约到期日 |
2010-6-18 |
2010-7-16 |
2010-9-17 |
2010-12-17 |
合约收盘价格 |
2762 |
2781 |
2817.2 |
2858.4 |
基差 |
-17.84 |
-36.84 |
-73.04 |
-114.24 |
期货理论价格 |
2747.751 |
2753.667 |
2766.976 |
2786.201 |
无套利区间上界 |
2779.698 |
2785.618 |
2798.936 |
2818.171 |
无套利区间下界 |
2715.805 |
2721.716 |
2735.017 |
2754.232 |
与上界之差 |
-17.6978 |
-4.61769 |
18.26407 |
40.22928 |
与下界的差 |
46.19484 |
59.28404 |
82.18318 |
104.1682 |
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