安信期货何建辉
期货市场综述
受美股下跌及获利平仓盘等利空因素打压,周二期指合约均出现较大幅度的低开。从盘中表现看,期指基本跟随现货指数低开低走,大幅下跌,跌幅也明显大于现货指数。而在现货指数收盘后,期货合约仍有一定幅度的下挫,显示市场预期仍然较为悲观。截至收盘,1006合约下跌3.28%,1007合约下跌3.29%,1009合约下跌3.15%,1012合约下跌3.16%。
成交、持仓方面,今日市场成交量有所减少,持仓量则略有增加。截至收盘,四个合约总成交300900手,总持仓18799手,增仓45手。其中主力合约1006成交288927手,持仓15644手,减仓126手。次主力1007合约成交7365手,持仓946手,增仓258手。
基差、价差方面,截至收盘,1006基差0.74点,基差率-0.03%;1007基差-23.06点,基差率0.82%,1009基差-61.46点,基差率2.18%;1012基差-113.26点,基差率4.02%。今日期指跌幅较大,基差绝对值快速缩小,为前期的1006合约期现套利提供平仓机会。截至收盘,1007-1006合约之间价差23.8点,1009-1007合约之间价差38.4点,1012-1009合约之间价差51.8点。
现货市场综述
周一美股重新走低,道指下跌1.24%至10066.65点。周二沪深两市受获利平仓盘打压低开,指数全天低开低走,大幅回调。从盘面上看,在成功带领市场反弹后,地产、金融等权重板块的大幅下跌又再次成为市场杀跌主力,关于上海将开征房产税的传闻令午后指数跌幅加大,中小板个股也出现大面积下跌。截至收盘,上证综指下跌1.9%,沪深300指数下跌2.07%,中小板综指下跌0.89%。板块方面,煤炭、房地产、钢铁板块跌幅较大,生物医药、电子元器件、有色金属板块相对抗跌。
综合来看,欧洲主权债务危机加剧缓解了国内股市所面临的政策压力,指数在上周五已经基本探明阶段性底部。不过既然是反弹期望就不宜过高,在国内政策压力及海外市场不确定性尚未消除的情况下,指数短期缺乏持续走高的动力,预计上证综指在2600-2700之间震荡整固的可能性较大。
操作建议
市场持续反弹压力较大,短期或震荡整固,日内波段操作为主。
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