答案：对。

　　解释：《中国金融期货交易所风险控制管理办法》第十一条和第十三条中规定，交易所实行持仓限额制度。持仓限额是指交易所规定的会员或者客户对某一合约单边持仓的最大数量。进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为100手。

　　14.       

　　客户申请沪深300股指期货某合约套期保值额度的，应当向其开户的会员申报，会员对申报材料进行审核后向交易所办理申请手续。(  )

　　答案：对。

　　解释：《中国金融期货交易所套期保值管理办法》第三条规定，交易所实行套期保值额度审批制度。客户申请套期保值额度的，应当向其开户的会员申报，会员对申报材料进行审核后向交易所办理申请手续。会员申请套期保值额度的，直接向交易所办理申请手续。

　　选择题

　　1.       

　　证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，不得提供下列何种服务(   )。

　　A、协助办理开户手续

　　B、提供期货行情信息、交易设施

　　C、代期货公司、客户收付期货保证金

　　答案：C

　　解释：在《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第九条规定，证券公司受期货公司委托从事介绍业务，应当提供下列服务：1、协助办理开户手续；2、提供期货行情信息、交易设施；3、中国证监会规定的其他服务。

　　证券公司不得代理客户进行期货交易、结算或者交割，不得代期货公司、客户收付期货保证金，不得利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金。

　　2. 

　　股指期货交易的对象是(  )

　　A、标的指数股票组合

　　B、股指期货合约

　　C、标的指数ETF份额

　　答案：B

　　解释：《中国金融期货交易所交易规则》第二十三条规定，期货交易是指在交易所内集中买卖期货合约、期权合约的交易活动。《中国金融期货交易所交易规则》第五条规定，期货合约是指由交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

　　3. 

　　某交易日沪深300股指期货挂牌交易的合约有：IF1005、IF1006、IF1009、IF1012，则该日不可能在(  )。

　　A、2010年4月      B、2010年5月      C、2010年6月

　　答案：C

　　解释：《中国金融期货交易所交易细则》第十条中规定，沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五。

　　本题中，IF1005为当月合约，该合约存在日期不会超过2010年5月第三个周五。因此，上述四个合约同时交易不可能在2010年6月。

　　也可以这样思考，如果该日在6月份，那么当月合约就是IF1006，就不应当存在IF1005。

　　4. 

　　通过集合竞价买卖沪深300股指期货合约，交易指令申报时间为(  )。

　　A、9：14—9：15

　　B、9：10—9：14

　　C、9：00—9：10

　　答案：B

　　解释：《中国金融期货交易所交易细则》第四十六条规定，集合竞价在交易日9:10-9:15进行，其中9:10-9:14为指令申报时间，9:14-9:15为指令撮合时间。集合竞价指令申报时间不接受市价指令申报。集合竞价指令撮合时间不接受指令申报。

　　5. 

　　某沪深300股指期货合约的价格为4000点，当时沪深300指数为4050点，则一手该合约的价值为(  )万元。

　　A、121.5         B、120         C、81

　　D、80 

　　答案：B

　　解释：《中国金融期货交易所交易细则》第六条规定，沪深300股指期货合约的合约乘数为每点人民币300元。股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。

　　本题，4000点×300元/点=120万元。

　　提醒投资者注意的是，合约价值是根据股指期货合约指数点计算，而非沪深300指数的指数点。

　　6. 

　　在非最后交易日，沪深300股指期货合约的涨跌停板幅度为该合约上一交易日结算价的(  )。

　　A、±6%           B、±10%          C、±20%

　　答案：B

　　解释：《中国金融期货交易所交易细则》第十二条规定，沪深300股指期货合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度，为上一交易日结算价的±10%。

　　《中国金融期货交易所风险控制管理办法》第九条规定，股指期货合约的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±10%。季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±20%。股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。

　　7. 

　　最后交易日，沪深300股指期货合约的涨跌停板幅度为( )。

　　A、上一交易日结算价的±20%。

　　B、上一交易日结算价的±10%。

　　C、当日开盘价的±10%

　　答案：A

　　解释：《中国金融期货交易所风险控制管理办法》第九条中规定，股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。

　　8. 

　　沪深300股指期货合约的最后交易日为(  )。

　　A、合约到期月份的第一个交易日 

　　B、合约到期月份的15日

　　C、合约到期月份的第三个周五

　　答案：C

　　解释：《中国金融期货交易所交易细则》第十条规定，沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日。最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日和交割日。

　　9. 

　　沪深300股指期货合约的交割结算价为最后交易日(  )。

　　A、沪深300指数的收盘价

　　B、沪深300指数最后2小时的算术平均价

　　C、到期合约的收盘价

　　答案：B

　　解释：《中国金融期货交易所结算细则》第六十九条中规定，股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。沪深300股指期货合约的标的指数是沪深300指数。

　　10.            

　　某投资者认为IF1009合约的价格会下跌，应在该合约上(  )。

　　A、买入开仓                   B、卖出开仓

　　答案：B

　　解释：卖出开仓，也就是卖空，即意味着认为价格会下跌，做空者希望在行情下跌中获利。

　　11.            

　　沪深300 股指期货投资者不得采用(   )下达交易指令。

　　A、书面委托             B、电话委托   

　　C、互联网委托           D、全权委托期货公司

　　答案：D

　　解释：投资者可以采用书面委托、电话委托、互联网委托下达交易指令，但不能全权委托期货公司下达交易指令。

　　12.            

　　沪深300股指期货集合竞价期间只接受(  )。

　　A、限价指令      

　　B、市价指令       

　　C、止损指令

　　答案：A

　　解释：《中国金融期货交易所交易细则》第四十条中规定，交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令。

　　目前，中金所还不提供止损指令。

　　《中国金融期货交易所交易细则》第四十六条中规定，集合竞价指令申报时间不接受市价指令申报。集合竞价指令撮合时间不接受指令申报。

　　13.            

　　假设IF1005合约上一交易日结算价为3000点，上一交易日收盘价为3100点，若当日该合约的涨跌停板幅度为±10%，则以下申报指令无效的是(   )。

　　A、以2700点限价买入开仓1手IF1005合约

　　B、以3000点限价买入开仓1手IF1005合约

　　C、以3400点限价买入开仓1手IF1005合约

　　答案：C

　　解释：《中国金融期货交易所交易细则》第四十二条中规定，交易指令的报价只能在合约价格限制范围内，超过价格限制范围的报价为无效报价。

　　本题中，因为当日的涨停板价为3000×(1+10%)=3300，跌停板价为3000×(1-10%)=2700，所以A与B选项为有效指令申报。C选项为超出了价格限制范围的报价，是无效报价。

　　14.            

　　某投资者以3600点卖出开仓1手沪深300股指期货某合约，当日该合约的收盘价为3660点，结算价为3650点，如果不考虑手续费，当日结算后该笔持仓的浮动亏损为(   )。

　　A、18000元          B、15000元         C、12000元

　　答案：B

　　解释：《中国金融期货交易所交易细则》第三十七条中规定，结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算的依据。

　　本题中，该笔持仓的浮动亏损为：(3600－3650)×300×1＝－15000(元)

　　15.            

　　甲投资者买入平仓10手沪深300股指期货某合约，乙投资者卖出开仓10手，甲乙恰好相互成交后，市场上该合约的总持仓量将(  )。

　　A、增加10手             B、增加20手

　　C、减少10手             D、没有变化

　　答案：D

　　解释：《中国金融期货交易所交易细则》第三十九条规定，持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的单边数量。

　　本题中甲投资者买入平仓减少了10手空头持仓，乙投资者卖出开仓10手，两者恰好成交，于是二人成交不带来市场持仓量的变化。

　　16.            

　　期货公司收取投资者的保证金，一般会在交易所要求的保证金基础上(  )。

　　A、上浮一定比率               

　　B、下浮一定比率

　　答案：A

　　解释：《期货交易管理条例》第二十九条中规定，期货交易应当严格执行保证金制度。期货交易所向会员、期货公司向客户收取的保证金，不得低于国务院期货监督管理机构、期货交易所规定的标准。

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