收盘价 |
结算价 |
成交量 |
持仓量 |
|
沪金1012(元/克) |
271.85 |
272.43 |
66552 |
59846 |
上海现货黄金(T+D)(元/克) |
271.65 |
- |
- |
- |
伦敦现货(美元/盎司) |
1237.7 |
折算:元/克 |
271.69 |
- |
纽约期货(6月合约)(美元/盎司) |
1238.4 |
折算:元/克 |
271.84 |
320682 |
即期人民币汇率 |
6.8275 |
6个月NDF |
6.7535 |
|
注:伦敦现货、纽约期货及人民币汇率均取报告生成时的最新数据
上周五晚间欧美时段,国际金价维持高位震荡,盘中走势先抑后扬。周一亚洲早盘,金价再次小幅走高,但午盘回吐了早盘的大部分涨幅,1240美元附近的压力明显。伦敦金日线上,价格在上周五收于十字阴线,金价在最近4个交易日中连续两次测试1250美元关口,两次测试1243美元附近的阻力区间,但均没有成功突破,且摆动指标已经处于超买区间,短线回调的风险正在增加。国内沪金期货周一小幅高开,早盘再次刷新年内高点至273.58元,日内冲高回落,走势跟随外盘。主力1012合约成交大幅放量,持仓增加458手,早盘有资金大量涌入的迹象,并且也出现了一些期现套利机会,但午盘后资金撤离导致价格回落。ETF基金在上周五再次增仓近7吨,中期内有利于金价。 上周五欧元兑美元继续大幅下滑,推动美元指数刷新年内高点,但金价的走势仍然独立于这些主要货币,同时也独立于铜和原油等主要商品。欧元区的问题尚未有新的进展,主要国家的CDS利率以及希腊等国的10年期国债收益率仍小幅上升,有利于金价。美国公布的5月密歇根大学消费者信心指数和4月零售销售好于预期,美国经济复苏步伐快于欧元区,对美元有利。 总体来看,近期金价仍受避险情绪主导,数据的影响暂时退居二线。操作上继续保持多头思路,参考目标1300-1350美元,但短期追高谨慎。尽管目前价格大幅上涨已经积累了大量的获利盘,但不建议做空。
沪金期货1012合约与黄金T+D套利分析
套利成本及收益率计算:
金交所 |
手续费:元/克(万分之八) |
0.22 |
递延费:0.02%/天 |
|
运保费:元/克 |
0.09 |
10.70301 |
||
出库费 |
0.002 |
|||
上期所 |
交易手续费:元/克(单边) |
0.08 |
||
仓储费:0.0018元/克/天*N天=元/克 |
0.3546 |
|||
入库调运费:元/克 |
0.04 |
|||
入/出库费:元/克 |
0.002 |
|||
交割手续费:元/克 |
0.20 |
|||
合计元/克 |
|
0.9859 |
11.68893 |
|
期现价差 |
0.2 |
收益率 |
-0.96% |
-14.09% |
年化收益率 |
-1.76% |
-25.75% |
今日期货价格小幅升水,根据收盘价差计算,期现无套利空间。
(银河期货 张盈盈)