期货市场综述
今日期指未能延续昨日强势,开盘均出现一定幅度的低开,从现货指数开盘情况看,期指低开幅度和现指基本相当。从盘中表现看,期指基本跟随现货指数弱势震荡,走势相对较弱,而且随着1005合约交割临近,两者盘中拟合程度日益提高。在现货指数收盘后,期货合约在平仓盘的推动下表现较为平稳。截至收盘,1005合约下跌1.38%,1006合约下跌1.62%,1009合约下跌1.19%,1012合约下跌0.93%。
成交、持仓方面,今日市场成交量和持仓量均明显减少,主力合约逐渐向1006合约转移。截至收盘,四个合约总成交228636手,总持仓13862手,减仓1210手。其中主力合约1005成交185453手,持仓6237手,减仓2039手。次主力1006合约成交41143手,持仓6028手,增仓856手。
基差、价差方面,截至收盘,1005基差-5.42点,基差率-0.19%;1006基差14.98点,基差率0.52%,1009基差55.98点,基差率1.95%;1012基差97.78点,基差率3.41%。今日期现走势基本一致,基差波动幅度较小,而且由于期货相对较弱,基差较长时间处于贴水状态。截至收盘,1006-1005合约之间价差20.4点,1009-1006合约之间价差41点,1012-1009合约之间价差41.8点。
现货市场综述
周四美股大幅回调,道指下跌1.05%至10782.95点。周五沪深两市低开,盘中弱势震荡,有所下跌。从盘面上看,近期表现强势的金融、地产、煤炭等权重板块纷纷出现大幅回落,尽管中小板仍然表现出较好的反弹态势,但难以改变指数全天的疲软局面。截至收盘,上证综指下跌0.51%,沪深300指数下跌0.65%,中小板综指上涨0.86%领涨市场。板块方面,医药、电子信息、电子元器件板块涨幅较大,房地产、金融、煤炭板块表现较差。
综合来看,市场对经济下半年出现滞胀风险的担忧仍未消除,加息的靴子仍未落地,指数短期的技术性反弹依然面临较大压力。不过经过持续大幅下挫之后,指数短期大幅杀跌的动能也已经明显减弱。预计市场在多重因素作用下短期有望震荡企稳,中期仍取决于权重板块的走势以及政策层面的变化。
操作建议
市场短期震荡企稳,日内波段操作。
安信期货何建辉