文华财经(编辑 李伶晓)--今日要闻 中金所5月13日披露,已受理并批准了首批套期保值编码以及相应的套保额度。
行情研判 如果没有突发重大消息,今天沪深300上涨概率比较大。日内操作建议: 建议股指期货投资者逢低做多,轻仓操作,注意止损。 4月19日沪深300指数向下强力击穿1%VaR下跌边界,上周四再次强力击穿1%VaR下跌边界,昨日触碰5%VaR上涨边界,显示大盘反弹乏力,仍处于震荡下行的趋势中。
套利监测 昨日主力合约IF1005的基差全天大部分时间在20以内,直到下午2点28分期指随大盘一齐上冲时基差扩大至25点,期现套利持有到期收益率为0.5%,年化率达全日峰值25.18%,全天大多数时间内IF1006的套利年化收益率高于IF1005,在5%到10%之间波动。180ETF的成交缩量,仅在下午1点20分左右出现套利平仓机会以及2点30分左右套利收益率达峰值这两个时点180ETF成交有所放量。IF1005持仓量止跌,显示前期开仓的套利者大多已获利出局,在仅剩一周就将要到期的情况下,该合约基差大幅波动可能性已不大,仍然建议套利者多关注IF1006合约,大多数时间内其套利年化收益率领先于其他各合约。IF1009与IF1012流动性累计各有61分钟和23分钟无交易记录,期现套利年化收益率被压缩至3%以下。 昨日各合约间价差继续减小,跨期套利平仓机会显现,市场趋于理性。各合约组下午2点后价差降至低位,持跨期套利仓者可以提前获利平仓。
指数产品 周四,绝对收益策略指数上升4.9点,收报1016.2点。前期超跌的非权重股于14点10分左右出现一波快速拉升,并于收盘大幅超越权重股表现,表明市场情绪有所回升,我们认为市场情绪在短期将继续回暖。