股指:
周一,在欧洲出台7500亿欧元救市计划的利好刺激下,外围市场普遍反弹。受此影响,国内A股市场高开,日内维持宽幅震荡的走势,并再创新低最终大盘止跌收阳。沪深300现指收于2858.23点,涨21.44点,涨幅0.76%。
基差:当月合约IF1005还有9天交割,其与现指价差在59.8点,有稳定套利空间。而近远月价差今日收敛明显,远月合约价格明显被低估,存在空近多远套利机会。
套利:
基差 IF1005 IF1006 IF1009 IF1012
现指 +59.8 +103.4 +168.8 +219.8
建议:周一外围股市受欧洲7500亿欧元救助计划提振,全部大涨,但对今天公布的国内4月份经济数据的担忧,所以国内股市出现像外盘一样大涨的可能性偏低。主力合约IF1005波动区间3020-2900之间,短线多头思路。IF1005与ETF基金有期现套利机会,近月合约IF1006与远月IF1012存在空近多远套利机会。
(倍特分析师:苏毅荻)