股指:
现指:今天期指尽管有多头抵抗,但最终跟随大盘下跌。尽管如此,多头并未放弃抵抗,盘中IF1005与现指基差一度扩大到了90点左右。截至收盘,主力合约IF1005收于2967.4点,下跌111.2点。期现价差缩小到70点。
基差:今天和昨天想同,基差在盘中一度拉大到了90点左右,期现套利机会这两天较为明显。而开盘时IF1005与IF1012价差在200以下,就我们目前统计的经验来看,200点是空近多远的合约间套利临界点。而截至收盘,IF1012与IF1005价差在227.6,日内出现30点左右的合约间套利机会。
期现价差:
IF1005 IF1006 IF1009 IF1012
现指 +70.5 +121.9 +223.1 +298.1
当月合约IF1005周五有继续下跌的惯性动能,但下跌幅度有限。空单在明日低点注意减仓。
(倍特分析师:苏毅荻)