国泰君安期货 姚帅
【昨日期市】
沪深300期指1003合约早盘大幅低开后迅速走高,随后维持窄幅波动,日K线收于小阳线并失守5日线。开盘3350.2,最高3372.6,最低3350.2,收报3367.8点,微跌4.6点或0.14%。全天共成交79945手,持仓93373手,日增仓1656手。1004合约微涨0.2点或0.01%,报3460点。1003和1004合约升水分别为91.1和183.3点。
【昨日股市】
沪深300现指全天宽幅波动,早盘一度冲高3300点,随后震荡回落跌幅近1%,午后启稳回升,日K线收小阴星留有上下影,收盘受制于5日均线。开盘于3279.69,最高3303.42,最低3251.89,收报3276.70点,下跌0.09%。10个沪深300行业指数,金融类涨幅居前,上涨0.51%,可选指数跌幅最大,下跌1.03%。大盘方面,两市早盘冲高,随后二月CPI数据出炉股指跌至3050一线,尾市股指震荡回升沪指翻红。上证开盘3050.64点,最高3070.94,最低3025.31,收报3051.28,收涨0.08%;深成指跌幅0.19%,报12367.69点。全天共成交近1700亿元,量能略有萎缩。板块方面,创业板、石化、券商、银行等板块涨幅居前,而区域概念、汽车、有色等板块跌幅较大。
【全球股市】
港股方面,恒生指数微涨19.91点,或0.09%,收报21228.20点;国企指数收低0.39%,收报12170.04点。美股方面,道指上涨44.51点,或0.42%,收报10611.84;NASDAQ指数涨幅0.40%,报2368.46点,标普500指数涨幅为0.40%,报1150.24点。
【重要信息】
1、11日陆续公布宏观数据,1-2月份,规模以上工业增加值同比增长20.7%,比上年同期加快16.9%;1-2月份,城镇固定资产投资13014亿元,同比增长26.6%,比去年同期加快0.1%;1-2月份,社会消费品零售总额累计25052亿元,同比增长17.9%,比上年同期加快2.7%;2月份,CPI同比上涨2.7%,涨幅比上月扩大1.2%,PPI同比上涨5.4%,涨幅比上月扩大1.1%。
2、11日美国经济报告出台,上周首申失业救济人数环比下降6000,至约46.2万。低于市场预期46万,1月的贸易赤字环比缩减6.6%至373亿美元,好于预期。
【技术分析】
沪深300现指全天宽幅波动,早盘一度冲高3300点,随后震荡回落跌幅近1%,午后启稳回升,日K线收小阴星留有上下影,收盘受制于5日均线。技术指标上,MACD红BAR略有收窄,KDJ死叉后继续发散下行,RSI走势平稳。期指方面,各合约两涨两跌,微幅波动。IF1003合约早盘大幅低开后迅速走高,随后维持窄幅波动,日K线收于小阳线并失守5日线。资金对比上,双方势均力敌;技术指标上,MACD指标DIFF与DEA成金叉后红BAR走势持平,KDJ成死亡交叉下行逼近多空分界线,RSI和OBV继续逞弱,BIAS走势持平,CCI向下刺透-100边界线,暂利于空头。
【操作建议】
操作上,1003合约正基差高位运行,短期易跌难涨,日内考虑轻仓逢高短空。