|
根据美国期货业协会(FIA)对于全球61家衍生品交易所的最新统计,2008年前6个月,全球期货与期权共计成交8,571,272,695张,同比增长16.93%。其中,期货合约共成交4,191,901,679张,同比增长25.89%;期权合约共成交4,379,371,016张,同比增长9.48%。
从交易品种分类来看,2008年前6个月,全球股票指数期货和期权共交易2,806,059,722张,同比增长5.68%,占全球期货和期权总交易量的32.74%,居交易品种分类首位;单个股票期货和期权共交易2,718,848,350张,同比增长34.49%,占全球总交易量的31.72%,与股票指数期货和期权交易量非常接近,并颇有超越之势;利率期货和期权共交易1,872,911,424张,同比增长2.50%,占全球总交易量的21.85%,;外汇期货和期权共交易273,482,232张,同比增长50.55%%,占全球总交易量的3.19%;农产品期货和期权共交易431,623,653张,同比增长60.32%,占全球总交易量的5.04%;能源期货和期权共交易285,757,656张,同比增长17.98%,占全球总交易量的3.33%;金属期货和期权共交易167,604,356张,同比增长38.37%;占全球总交易量的1.96%;其它期货和期权共交易14,985,302张,同比增长28.94%,占全球总交易量的0.17%。
从各地区表现来看,北美地区期货和期权交易量保持领先地位,欧洲地区紧随其后,亚洲地区增长平缓,而拉美地区则出现下滑。其中,今年前6个月,北美地区期货和期权共成交3,573,616,248张,同比增长27.23%,占全球总交易量的41.69%;欧洲地区期货和期权共成交2,196,250,420张,同比增长25.40%,占全球总交易量的25.82%;亚太地区期货和期权共成交2,079,438,492张,同比仅增1.06%,占全球总交易量的24.26%;拉美地区期货和期权共成交431,632,873张,同比下降了16.98%,占全球总交易量的5.04%;包括南非、土耳其、以色列和迪拜在内的其它地区期货和期权共成交290,334,662张,同比增长51.01%,占全球总交易量的3.39%。
从各交易所表现来看,今年上半年,在期货和期权成交量最大的30名衍生品交易所当中,CME 集团交易量居于首位,韩国交易所和欧洲期货交易所(Eurex)分列第二和第三位。与今年前5个月的交易量排名相比,韩国交易所前进了一位,而Eurex 则下降了一位。2008年前6个月,CME 集团期货和期权共成交1,551,351,832张,同比增长17.92%;韩国交易所期货和期权共成交1,172,737,823张,同比下降了18.62%;欧洲期货交易所(Eurex)期货和期权共成交1,146,109,472张,同比增长18.08%。
国内方面,今年上半年,大连商品交易所期货共成交136,691,559张,同比大增了168.03%,居于前30家衍生品交易所交易量增速第三位,成交量则居于第14位,较2007年排名上升了3位。郑州商品交易所期货共成交96,738,504张,同比锐增了283.98%,居于前30家衍生品交易所交易量增速首位,成交量居于第18位,较2007年排名前进了6位。上海期货交易所期货共成交49,271,041张,同比增长22.65%,成交量居于第27位,与2007年排名持平。台湾期货交易所期货和期权共成交65,736,404张,同比增长20.85%,成交量居于第23位,较2007年排名下降了2位。香港交易所期货和期权共成交51,617,889张,同比增长54.06%,成交量居于第26位,与2007年排名持平。
合约方面,在成交量前20名的利率期货和期权合约当中,CME集团的欧洲美元期货与10 年期美国中期国债期货名列前两位,而Eurex的EuroBund 期货则名列第三。
在成交量前20名的股指期货和期权合约当中,韩国交易所的Kospi 200 股指期权依旧名列首位,共成交1,136,565,743张,同比下降了19.38%%;CME集团的电子迷你标准普尔500指数期货名列第2位;Eurex的DJ Euro Stoxx 50指数期货名列第3位。台湾期货交易所的台指期权名列第13位。
在成交量前20名的能源期货和期权合约当中,Nymex的低硫原油期货、ICE欧洲期货交易分所的布伦特原油期货和西德克萨斯轻质原油期货分列前3位。上海期货交易所的燃料油期货名列第13位。
在成交量前20名的农产品期货和期权合约当中,郑州商品交易所的白糖期货名列首位,大连商品交易所的黄大豆1号期货、豆粕期货、玉米期货和豆油期货分列第2、4、5和第7位,郑州商品交易所的强麦期货名列第9位,上海期货交易所的天然橡胶期货名列第10位。郑州商品交易所的白糖期货、大连商品交易所的黄大豆1号期货和豆油期货分列交易量增速前三位,其交易量同比分别增长790.17%、415.56%和268.25%。
在成交量前20名的金属期货和期权合约当中,LME的高级原铝期货名列首位,Nymex和上海期货交易所的黄金期货分列第2、3位,LME和上海期货交易所的铜期货分列第4、5位,上海期货交易所的铝期货名列第14位。
就亚太地区主要的期货市场成交量来看,中国(包括中国大陆、香港和台湾地区)表现优异,印度、新加坡也表现不俗,日本交易量增长一般,而韩国、马来西亚和澳大利亚交易量却出现下降。今年上半年,中国大陆地区期货成交量增长了142.9%,增速居于亚太地区主要期货市场的首位,共成交282,701,104张。
附
2008年1-6月全球期货、期权交易量统计
前 30 名衍生品交易所 | ||||
按照交易和(或)结算的合约数量排名 | ||||
排名 |
交易所 |
2008 年 1-6 月 |
2007 1-6 月 |
增长( % ) |
1 |
CME 集团 1 |
1,551,351,832 |
1,315,641,404 |
17.92% |
2 |
韩国交易所 |
1,172,737,823 |
1,441,134,190 |
-18.62% |
3 |
欧洲期货交易所( Eurex ) |
1,146,109,472 |
970,601,374 |
18.08% |
4 |
伦敦国际金融期货交易所( Liffe ) 2 |
565,757,456 |
452,245,487 |
25.10% |
5 |
芝加哥期权交易所 (CBOE) |
557,759,425 |
425,995,167 |
30.93% |
6 |
国际证券交易所( ISE ) |
505,277,536 |
352,423,722 |
43.37% |
7 |
费城证券交易所 |
261,142,198 |
171,944,530 |
51.88% |
8 |
印度国家证券交易所( NSE ) |
234,274,847 |
155,621,688 |
50.54% |
9 |
纽约商业交易所( Nymex ) |
217,721,257 |
172,257,430 |
26.39% |
10 |
南非约翰内斯堡证券交易所 (JSE) |
216,189,701 |
133,979,925 |
61.36% |
11 |
纽交所集团群岛期权交易所 ( NYSE Arca Options ) |
215,737,347 |
139,738,282 |
54.39% |
12 |
巴西商业和期货交易所( BM&F ) |
214,772,691 |
220,369,749 |
-2.54% |
13 |
巴西圣保罗股票交易所( Bovespa ) |
153,072,953 |
191,017,836 |
-19.86% |
14 |
大连商品交易所 |
136,691,559 |
50,999,060 |
168.03% |
15 |
俄罗斯交易系统证券交易所( RTS ) |
123,693,337 |
55,780,621 |
121.75% |
16 |
洲际交易所 (ICE)3 |
120,572,937 |
96,643,596 |
24.76% |
17 |
美国证券交易所( AMEX ) |
105,661,726 |
116,223,582 |
-9.09% |
18 |
郑州商品交易所 |
96,738,504 |
25,193,327 |
283.98% |
19 |
波士顿期权交易所 |
85,236,052 |
52,964,752 |
60.93% |
20 |
OMX 集团 4 |
77,052,692 |
72,970,350 |
5.59% |
21 |
大阪证券交易所( OSE ) |
73,735,461 |
45,830,502 |
60.89% |
22 |
莫斯科银行间货币交易所( Micex ) |
68,329,619 |
25,437,414 |
168.62% |
23 |
台湾期货交易所 |
65,736,404 |
54,394,201 |
20.85% |
24 |
伦敦金属交易所( LME ) |
54,203,000 |
46,111,049 |
17.55% |
25 |
澳大利亚证券交易所 5 |
51,754,503 |
57,217,460 |
-9.55% |
26 |
香港交易所 |
51,617,889 |
33,503,989 |
54.06% |
27 |
上海期货交易所 |
49,271,041 |
40,202,063 |
22.65% |
28 |
特拉维夫证券交易所 (TASE) |
48,549,534 |
49,053,678 |
-1.03% |
29 |
墨西哥衍生品交易所( MexDer ) |
42,646,112 |
97,536,649 |
-56.25% |
30 |
印度多种商品交易所( MCX ) |
40,603,677 |
21,996,561 |
84.59% |
1.包括CME 和CBOT 市场
2.包括比利时、荷兰、法国、葡萄牙和英国市场
3.包括美国、英国和加拿大市场
4. 包括丹麦、芬兰、冰岛和瑞典市场
5.包括ASX 和SFE 市场
全球期货和期权成交量(单位:张)
基于全球61家交易所交易和(或)结算的合约数量
分类 |
2008年1-6月 |
2007年1-6月 |
增长( %) |
期货 |
4,191,901,679 |
3,329,699,379 |
25.89% |
期权 |
4,379,371,016 |
4,000,287,294 |
9.48% |
合计 |
8,571,272,695 |
7,329,986,673 |
16.93% |
全球期货和期权分类成交量(单位:张)
基于全球61家交易所交易和(或)结算的合约数量
分类 |
2008 年 1-6 月 |
2007 年 1-6 月 |
增长( % ) |
股票指数 |
2,806,059,722 |
2,655,265,599 |
5.68% |
单个股票 |
2,718,848,350 |
2,021,598,586 |
34.49% |
利率 |
1,872,911,424 |
1,827,278,460 |
2.50% |
农产品 |
431,623,653 |
269,223,369 |
60.32% |
能源 |
285,757,656 |
242,214,295 |
17.98% |
外汇 |
273,482,232 |
181,660,050 |
50.55% |
金属 |
167,604,356 |
121,124,432 |
38.37% |
其它 |
14,985,302 |
11,621,882 |
28.94% |
合计 |
8,571,272,695 |
7,329,986,673 |
16.93% |
全球期货和期权各地区成交量(单位:张)
基于全球61家交易所交易和(或)结算的合约数量
地区 |
2008年1-6月 |
2007年1-6月 |
增长( %) |
北美 |
3,573,616,248 |
2,808,774,360 |
27.23% |
欧洲 |
2,196,250,420 |
1,751,380,283 |
25.40% |
亚太 |
2,079,438,492 |
2,057,469,468 |
1.06% |
拉美 |
431,632,873 |
519,904,933 |
-16.98% |
其它 |
290,334,662 |
192,267,629 |
51.01% |
合计 |
8,571,272,695 |
7,329,986,673 |
16.93% |
注:其它地区包括南非、土耳其、以色列和迪拜