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由于美国中西部天气状况难以改善并有持续恶化倾向,不利大豆的重新播种,并可能使未来大豆减产更为严重,因此已经捉筋见肘的大豆库存更显紧张。美豆和大连大豆双双被多头强力拉起,连豆901合约期价跳空突破前期高点。对比6月23日,价格已经拉升了300点左右。当时笔者6月22日完成“A0901合约持仓分布分析”文章并于23日发布于媒体,目前(以6月27日收盘截止日)有必要重新对A0901合约的持仓分布状况进行重新审视,并对比6月20日的持仓分布状态。那么从6月23日到27日,A0901合约期价从4850元/吨左右上涨到5150元/吨左右,而持仓总量由42.8万手变为42.7万手,总持仓量几乎没变化,那么持仓分布结构到底有何变化?
(附:A0901合约日K线图)
一、持仓席位数及其分布变化
截至2008年6月27日,A0901合约上空头席位数为163家,多头席位数为159家。多空席位数量相当。较6月20日时的多空席位数量没有明显变化。
除了多头第一名浙江永安席位多头持仓量增加且大于空头第一名中粮集团席位持仓量外,第2到第5名席位多头持仓量均有所减少且小于对应的空头持仓量;第6到40名席位多头持仓量均大于对应的空头持仓量;之后对应的多空席位数量相当。
对比20日,从多空持仓分布变化来看,多头方面,“中间段”的席位持仓均有不同程度减仓,而分布到了“后段”的席位持仓中,即持仓转移到散户手中。而空头方面,“前段”的席位持仓有所增仓,表明空头有逢高沽空(少量加空)策略意向。