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期指随现指深度下跌 基差未来有进一步缩小趋势

http://www.sina.com.cn 2008年03月11日 08:30 金牛财顺

    

      受美股跌至18个月以来新低影响,昨日HS300指数全日震荡下跌。仿真交易各合约开盘后无较大震荡,随现指低开低走,一路下行。

      各合约全天走势低迷,基差比上一交易日有所收窄。当月合约0803的基差数值已缩小到200点附近,达到历史最大值。0806合约基差数值已连续三个交易日走弱,由于0806合约在0803合约交割后将成为次近期合约,基差在未来有进一步缩小的趋势。0809合约基差虽然连日缩小,但依然有走强迹象,可适当关注。

      除0804-0803合约价差略有回升外,其他各合约价差均出现小幅回落。0806-0804合约价差已连续5个交易日走弱,比上一交易日价差缩小82个点。0809-0806价差波动不大,仅比上一交易日缩小3个点,降至937点。0806持续走弱,会进一步缩小与次近期合约0804间的价差,拉大与远期合约0809间价差,进一步缩小蝶式套利机会。建议谨慎关注远近合约的价差及套利机会变化。(安信期货)

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