CFTC最新基金动态分析
http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 08:09 首创期货
|
品种 |
总持仓 |
总持仓变化 |
基金多单 |
基金空单 |
净头寸 |
MA5 |
净头寸变化 |
MA5 |
净头寸变动占总持仓比例 |
|
大豆 |
585945 |
8122 |
171299 |
45440 |
125859 |
127223.4 |
-1735 |
3623.4 |
-0.30% |
|
豆粕 |
232759 |
10086 |
74132 |
9540 |
64592 |
60240 |
3014 |
403.2 |
1.29% |
|
豆油 |
282128 |
10570 |
75194 |
15441 |
59753 |
57819.4 |
-2028 |
704.6 |
-0.72% |
|
白糖 |
718923 |
38990 |
204370 |
109746 |
94624 |
46433.2 |
31678 |
24244.6 |
4.41% |
|
玉米 |
1173871 |
13058 |
315762 |
150809 |
164953 |
176567.2 |
-1055 |
-4929.8 |
-0.09% |
|
铜 |
86858 |
-3290 |
19606 |
20130 |
-524 |
1408.4 |
-2493 |
380.8 |
-2.87% |
|
黄金 |
489471 |
5599 |
226875 |
40571 |
186304 |
185759.8 |
-15555 |
8930.8 |
-3.18% |
|
棉花 |
245742 |
10210 |
78906 |
24043 |
54863 |
52184.4 |
3720 |
2289.8 |
1.51% |
|
原油 |
1408072 |
-81221 |
243931 |
183905 |
60026 |
63449.6 |
-27972 |
1170.8 |
-1.99% |
|
取暖油 |
237360 |
-982 |
50947 |
15749 |
35198 |
32373 |
271 |
-421.2 |
0.11% |
|
天然气 |
760401 |
9636 |
79615 |
137032 |
-57417 |
-58442 |
-1111 |
493.6 |
-0.15% |
|
无铅汽油 |
201891 |
4409 |
63516 |
9962 |
53554 |
48349.2 |
4071 |
1708.8 |
2.02% |
(单位：手)
基金净头寸及其变化图。（数据来源：CFTC 首创期货研发中心）
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基金动态方面，截至10月23日当周的CFTC持仓数据显示，在我们跟踪的12种商品中，基金持有10种商品的净多头寸和2种商品的净空头寸。从基金动态二维图可以看出白糖、豆粕、无铅汽油、棉花、取暖油处于净多加码状态；玉米、大豆、黄金、豆油、原油处于净多减磅状态；天然气、铜处于净空加码状态。从5周移 动平均来看，黄金、大豆、白糖、豆粕、原油、棉花、无铅汽油、铜、豆油处于净多加码状态；取暖油、玉米处于净多减磅状态；天然气处于净空减磅状态。
基金净头寸及其变化（MA5）图。（数据来源：CFTC 首创期货研发中心）
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从基金动态一维图可以看出，在我们跟踪的12种商品中，增持净多和净空头寸的商品数量之比为5：7。16日当周基金净头寸波动较大的有白糖、黄金、铜，净头寸变动占各自总持仓的比例分别是4.41%、-3.18%、-2.87%。从我们跟踪的黄金净多持仓情况来看，23日当周黄金期货在美元反弹中获利回吐明显，同时在美国经济前景仍未明了之前，基金多头并不坚决。长周期来看，黄金进入上升趋势明显，在原油价格支撑下，上涨动能逐渐积聚。
基金净头寸走势图。（数据来源：CFTC 首创期货研发中心）
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基金净头寸变化图。（数据来源：CFTC 首创期货研发中心）
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