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智富基金操作报告(2007/10/29)http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 16:37 国际期货
一、 交易品种:(三家交易所上市品种) 二、 初始资金: 1867768元;初始时间:2006年03月01日 (原为1724335元,4月30日再增资金20万,折算初始资金143433万元) 三、基金看盘:上周LME得到支撑连续上涨,国内金属追随电子盘跳高报开,沪铜、锌盘中小幅上涨,整体呈现区间宽幅振荡;原油大幅上涨推动日胶强势走高,受日胶影响,沪胶振荡收高,沪燃油早盘跳空高开,摆脱振荡区间大帐收高;农产品在周边商品上涨的带动下延续上涨行情,大豆、豆油再创新高,振荡上行,趋势走强;郑玉米价格得到支撑后,突破前期横盘整理,大幅走高走势偏强,郑麦低开高走,调整理走强。操作上:铜、棉空头平仓,锌空头减仓,玉米、燃油多头建仓,豆油多头加仓。 四、 成交情况:2007年10月29日星期一 (燃油、玉米:10元/手,豆油:12元/手,胶:15元/手,棉:14元/手,锌:25元/手,铜:成交金额的0.05%) 合约 方向 开/平仓数量(吨)成交价昨天结算价手续费平仓盈亏 CU801 买 平 10 66280 65430 331 -8500 ZN801 买 平 20 25945 25534 100 -8220 CF805 买 平 80 15350 15150 224 -16000 Y805 买 开 80 8948 96 C805 买 开 800 1717 800 FU801 买 开 400 3899 400 五、持仓情况:2007年10月29日星期一 合约 成交日期方向 数量(吨) 成交价 昨天结算价 当日结算价 持仓盈亏 ZN801 10/22 卖 20 25570 25534 25882 -6960 Y805 10/26 买 160 8812 8782 8936 +24640 Y805 10/29 买 80 8948 8936 -960 C805 10/29 买 800 1717 1691 -20800 FU801 10/29 买 400 3899 3868 -12400 六、当日资金权益=前日资金权益-手续费+平仓盈亏+持仓盈亏 =2533157-75791+24640 =2482006 七、收益率=(当日资金权益-初始资金)/ 初始资金 = +32.89 % 八、基金投资理念:顺势而为,流水不争;大处着眼,小处着手;忘记成本,坦然进出;不急不燥,心无盈亏;风险第一,量力而为;气和心平,财福自集。 九、 保证基金的可信性,基金操作遵循以下原则: (1)、建仓、加仓、减仓、平仓价格均以实际成交的价格为准。 (2)、当天成交头寸当天不平仓,避免当日获利。 (3)、每天交易情况在当天收市后5点钟之前公布。
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