2007年9月17日星期一
境内外金属市场最新交易数据
开盘 最高 最低 收盘 涨跌 总成交量 总持仓量 持仓增减
LME3月铜 7510 7610 7425 7550 10 79833 241629 4
LME3月铝 2476 2480 2430 2430 -30 133995 632241 383
LME3月锌 2860 2865 2830 2840 -15 37273 158268 573
沪铜0711 65810 65980 65520 65800 220 74494 137146 -810
沪铝0711 19350 19360 19310 19320 10 11498 117784 -728
沪锌0711 26100 26100 25825 26065 395 94596 107310 -4552
COMEX黄金 716.3 726.5 712.7 717.8 -0.1 80277 386396 9375
长江铜现 / / / 65600 100 / / /
长江铝现 / / / 19360 0 / / /
长江锌现 ?/ / / 27400 150 / / /
国内外市场铜、铝、锌现货升贴水
日期 沪铜升贴水 沪铝升贴水 沪锌升贴水 LME市场
现货/当月 现货/3月 现货/当月 现货/3月 现货/当月 现货/3月 铜现货/3月 铝现货/3月 锌现货/3月
2007-9-14 -120 -180 80 50 -50 1610 58 -58 13
*国内现货升贴水是以当日上海华通现货金属收盘价减去当日金属期货合约价格收盘价得到。
交易所最新库存数据
时间 SHFE COMEX LME
铜库存 增减 铝库存 增减 锌库存 增减 铜库存 铜库存 增减 铝库存 增减 锌库存 增减
2007-8-24 73241 -16569 52639 3816 32738 -3938 20912 125550 1750 831825 175 63325 -225
2007-8-28 73241 - 52639 - 32738 - 20705 135625 10075 830800 -1025 63075 -250
2007-8-29 73241 - 52639 - 32738 - 20705 138650 3025 828200 -2600 63200 125
2007-8-30 73241 - 52639 - 32738 - 20705 138925 275 827925 275 65250 2050
2007-9-3 66793 -6448 62011 9372 32312 -426 20705 139100 -325 839625 12900 65375 375
2007-9-4 66793 - 62011 - 32312 - 20705 139625 525 846825 7200 66075 700
2007-9-5 66793 - 62011 - 32312 - 20705 137000 -2625 854000 7175 68250 2175
2007-9-6 66793 - 62011 - 32312 - 20692 137775 775 858925 4925 68650 400
2007-9-7 63589 -3204 63634 1623 31457 -837 20692 137775 - 866925 8000 70150 1500
2007-9-10 63589 - 63634 - 31457 - 20692 137600 -175 878625 11700 74250 4100
2007-9-11 63589 - 63634 - 31457 - 20692 137275 -325 884650 6025 74250 0
2007-9-12 63589 - 63634 - 31457 - 20518 137925 650 890650 6000 73675 -575
2007-9-13 63589 - 63634 - 31457 - 20518 137075 -850 894625 3975 72975 -700
2007-9-14 59765 -3824 66183 2549 27950 150 20518 135750 -1325 901150 6525 72750 -225
*LME铜注销仓单10875 -850 LME铝注销仓单 36800 +1025 LME锌注销仓单9850 +4275
美国CFTC铜市场持仓报告
非商业持仓量 商业持仓量 可报告合计持仓量 不可报告持仓量 总持仓 投机
日期 多头 空头 跨期 多头 空头 多头 空头 多头 空头 净多
2007-7-10 20648 24557 7438 46557 43380 74643 75375 12895 12163 87538 -3903
2007-7-17 20639 24406 8529 47405 43808 76573 76743 13320 13150 89893 -3767
2007-7-24 21993 24958 10270 48330 45565 80593 80793 13903 13703 94496 -2965
2007-7-31 19544 24959 9846 47701 41486 77091 76291 12304 13104 89395 -5415
2007-8-7 18463 24017 6074 47685 40315 72222 70406 12429 14245 84651 -5554
2007-8-14 13970 19908 5020 47371 38218 66361 63146 9750 12965 76111 -5938
2007-8-21 12313 19380 5737 49923 38335 67973 63452 8525 13046 76498 -7067
2007-9-4 11478 16634 3714 46588 36737 61780 57085 7376 12071 69156 -5156
2007-9-11 12518 16637 3834 45325 36139 61677 56610 7007 12074 68684 -4119
* CFTC持仓数据包含海外宏观基金、对冲基金、CTA基金以及商品指数基金的投资动向。
每日精铜进口盈亏数据参考
项目 参数 项目 价格(元) 内外比值 进口盈亏(元）
LME场内收盘 7500 精铜进口成本 68144
LME升贴水 58 长江现货铜 65600 8.68 -2544.278744
到岸升贴水 130 T月沪铜 65720 8.76 -3266.689776
汇率 7.53 T+1月沪铜 65850 8.78 -3162.954604
增值税税率 17% T+2月沪铜 65800 8.77 -3039.219432
关税税率 2% T+3月沪铜 65780 8.77 -2885.48426
杂费 100
*精铜进口盈亏数据能够反映出下一阶段贸易商的进口兴趣，从而影响供需关系。
每日铝锭出口盈亏参考
项目 参数 项目 价格(元) 内外比值 出口盈亏(元）
LME综合铝价 2479 铝锭出口成本 22758
LME升贴水 -57 长江现货铝 19360 7.99 -3397.55
到岸升贴水 35 当月沪铝 19280 7.78 -3477.55
汇率 7.53 T+1月沪铝 19330 7.8 -3427.55
增值税税率 17% T+2月沪铝 19320 7.79 -3437.55
出口关税 15% T+3月沪铝 19310 7.79 -3447.55
出口杂费 200
*铝锭出口盈亏情况能够反映出下一阶段企业出口铝锭的速度和数量，从而影响供需关系。
境外机构金属市场分析
LME市况报告--- LME期铜触及一个月高位,美疲弱数据支撑降息预期
伦敦金属交易所(LME)期铜周五触及一个月高位,之前疲于预期的美国数据拖低美元,支撑了美国联邦储备理事会(FED,美联储)降息的预期. 三个月期铜涨至每吨7,622美元,为8月9日以来最高,但之後缩减涨幅,收报7,550美元,较周四上涨10美元. LME交易商称:"美元疲势和股市缩减跌幅,这对市场十分有利." 美国8月零售销售增长0.3%,增幅低於预期.但扣除汽车和汽车零件的零售销售下降0.4%,为2006年9月以来最大降幅. 低於预期的零售销售数据支撑了美联储将在下周会议上降息的观点,因此美元兑欧元和日圆下跌. 欧洲股市缩减跌幅,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低1%,稍早一度下跌1.5%. 巴克莱称,基本金属受全球经济成长忧虑的打击最为严重,但管若这些忧虑缓解,强劲的基本面意味着价格存在巨大上档潜力,尤其是期铜、期铅和期锌. LME铜库存下降1,325吨至135,750吨,支撑价格.上海期货交易所铜库存本周减少3,824吨,至59,765吨. 三个月期铝跌30美元,报2,430. 铝库存增至901,200吨,自8月底以来上升约70,000吨,或8%. 三个月期铅上涨40美元,至3,210美元.三个月期镍上涨700美元,报28,600;三个月期锌跌15美元,至2,840;三个月期锡报14,875/14,900,周四为14,975/15,000.
COMEX市况报告---期铜回吐涨幅收低,市场静待美联储议息结果
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五回吐稍早涨幅,终场收低,因投资人对本周强势升势获利了结,并在下周美国联邦储备理事会(FED,美联储)议息前轧平部位. 12月期铜结算价跌0.40美分,报每磅3.3925美元,盘中交投区间为3.3650-3.4650美元,後者为8月27日来最高水准. GlobalMacroResearch.com创办人Adam Sarhan表示,本周升势的主要诱因是技术面转强.本周12月期铜攀升逾4%. "期铜本周突破短期(两个月)下行趋势线,触动技术买入信号."他表示. 但由於铜市同经济和利率的高关联度,期铜的上档动能可能在下周美联储利率决策宣布前停滞,他指出. 期铜预估成交量为13,450口,周四成交量为11,907口.
[纽约汇市]美元兑日圆小幅上升,美联储降息预期仍是焦点
美元兑日圆周五小幅上升,但兑欧元仍接近纪录低位,下周美国利率料将出现四年来首度调降,消费者对此作好准备. 投资者预计下周二美国联邦储备理事会(FED,美联储)将至少降息25个基点.但在周五公布好坏不一的消费者数据後,投资者对於降息50个基点的预期下降. 法国巴黎银行资深汇率分析师Naomi Fink称:"问题是美联储降息25个或50个基点是否足够,似乎市场认为这将足够." 市场对美元的需求下降,因疲弱的美国就业和房市数据引发信贷紧缩正限制美国经济成长的忧虑. 这建立的对於美联储降息的预期,令本周美元兑欧元触及纪录低位,美元兑一篮子货币创下15年低点. 乏善可陈的零售销售数据周五再度打压美元,但9月路透/密西根大学消费者信心指数小幅上升後,美元回升. Brown Brothers Harriman资深汇率分析师Marc Chandler称,数据以及一系列选择权相关阻力帮助放缓了美元跌势,促使交易商在下周的美联储利率决定前退居观望. 尾盘,欧元兑美元上涨0.1%,至1.3880美元,周四曾触及1.3927的纪录高位. 英镑兑美元跌0.75%,至2.0070美元,之前英国央行出手援助英国抵押贷款机构Northern Rock,打压英镑. 交易商称,这则消息促使投资者削减英镑部位,使避险资金温和流入美元.英镑兑欧元触及14个月低位. 美元兑日圆上涨0.2%,至115.25日圆.本周累计上涨约2%,日圆因日本经济成长疲弱将使日本利率陷于0.5%的揣测而遭打压. 高昂的油价和美国降息的预期打压美元兑加元跌至30年低位1.0284加元. 分析师称,市场仍整体看空美元,尤其是欧洲央行(ECB)料可能在年底再度升息的情况下. Chandler称,欧元兑美元下周是否有望创下1.40美元的新高将主要取决於美联储利率政策的声明. 但有策略师表示,降息可能引发股市短暂升势,从而增加美元的短期需求.
