期指仿真交易接轨新交易规则 14日起执行

　　

□本报记者 黄嵘

　　近日，中国金融期货交易所向各仿真交易会员公司发布通知，决定自5月14日起修改沪深300股指期货仿真交易合约表以及业务规则。

　　《关于修改沪深300股指期货仿真交易合约表以及业务规则的通知》称，国务院《期货交易管理条例》和中国证监会相关部门规章均已颁布实施，中金所对《交易规则》及其实施细则也作了相应修改。根据上述行政法规、规章以及交易所规则的相关内容，现对《沪深300股指期货仿真交易合约表》（以下简称《合约表》）以及《中国金融期货交易所股指期货仿真交易业务规则》（以下简称《业务规则》）的有关条款进行修订。

　　据了解，主要在以下几方面做了改动：首先仿真交易最小变动价位从原先的0.1点，修改为0.2点；原手续费收取标准为30元/手（含风险

准备金），现修改为成交金额的万分之零点五（含风险准备金）；原交割手续费为30元/手，现修改为交割金额的万分之零点五；原限价指令每次最大下单数量为500手，现修改为200手；此外，客户持仓限额现修改为600手。

　　其次，关于仿真会员资格，现修改为：“有技术接入条件的期货公司可以申请成为交易所仿真交易会员、仿真交易结算会员或者仿真全面结算会员从事仿真交易经纪业务；有技术接入条件的

证券公司、基金管理公司等可以申请成为交易所仿真交易会员从事自营业务；有技术接入条件的

商业银行可申请成为交易所仿真特别结算会员专门从事仿真结算业务。”

　　再次，关于熔断机制，现修改为：“每日开盘后，股指期货合约申报价触及熔断价格且持续5分钟，该合约启动熔断机制。(一)启动熔断机制后的连续5分钟内，该合约买卖申报在熔断价格区间内继续撮合成交。5分钟后，熔断机制终止，涨（跌）停板幅度生效。(二)熔断机制启动后不足5分钟，第一节交易结束的，熔断机制终止，恢复交易后，涨（跌）停板幅度生效。(三)收市前30分钟内，不设熔断机制。熔断机制已经启动的，终止继续执行。(四)每日只启动一次熔断机制。

　　关于新上市合约结算价方面的规定将修改为：合约为新上市合约的，取其挂盘基准价为上一交易日结算价。基准合约为当日交割合约的，取其交割结算价为基准合约当日结算价。根据本公式计算出的当日结算价超出合约涨（跌）停板价格的，取涨（跌）停板价格作为当日结算价。

　　此外，在单边市、强行平仓、强制减仓等方面的文字描述上也做了相应的修改。